Изменения в регулировании управления операционными рисками: возможности адаптации для малых и средних банков
Размещено на сайте 11.09.2019
Принятие очередного документа, регламентирующего требования к риск-менеджменту и оценке достаточности капитала, — Положения «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» — будет новым регуляторным стрессом для малых и средних кредитных организаций. Какие проблемы возникнут при его внедрении и как можно их решить? С чего начать адаптацию к новым требованиям и что необходимо сделать уже сейчас?
Елена РОЗАНОВА, ООО «РИСКФИН», советник генерального директора
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Новое Положение станет основой банковского операционного риск-менеджмента. Заблаговременно изучите Проект, чтобы оценить масштаб изменений, необходимых в собственной СУОР.
|
Проект выделяет новые виды рисков, идентификация событий по которым может вызвать проблемы: например, риск поведения, проектный риск.
|
Большинству банков станет намного сложнее вести базу событий — в том числе тем, у которых нет возможности использовать собранные данные для расчета капитала под операционный риск продвинутыми методами.
|
Даже базовая лицензия не упростит алгоритм расчета капитала, а его величина, оцененная по новой методологии, скорее всего, вырастет для подавляющего числа банков.
|
Новации Проекта коснутся большинства сотрудников и руководителей банков и будут восприняты ими негативно, но внедрение дает возможность организации в целом повысить выживаемость в долгосрочном периоде, а риск-менеджерам и внутренним аудиторам улучшить культуру риск-менеджмента своей организации.
|
Изменение форматов и периодичности отчетности, распространение регулирования на все банковские процессы требуют новых знаний и от исполнительных органов и совета директоров.
|
Не только расчет капитала, но и управление риском будет основано на анализе данных.
|
Краеугольным камнем Проекта становится способ выявления и идентификации риска путем сбора данных о событиях ОР в базу событий (самооценка также присутствует и важна, особенно в контексте рисков ИС, но требования к ней менее детализированы).
|
В Проекте появилась классификация потерь от событий операционного риска, выходящая за периметр кредитной организации и охватывающая клиентов, контрагентов и третьих лиц.
|
Сравнивая документацию и практику ведения базы событий в банке с требованиями Проекта, необходимо уделить особое внимание не только классификаторам, но и шкалам, размерность которых должна позволить формировать регуляторные отчеты по ОР.
|
Любое попадание данных из старой базы в новую должно быть мотивировано либо стандартными алгоритмами, либо суждением экспертов.
|
Значительную часть работы по оценке качества данных, возможности и целесообразности их миграции по установленным в Проекте критериям можно провести уже сейчас.
|
