Организация внутренних процедур управления операционным риском
Размещено на сайте 23.06.2016
Согласно Указанию Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК, должны содержать процедуры управления отдельными видами рисков. Какие требования Банк России предъявляет к таким документам? Представляем методические подходы к составлению шаблона для создания внутренних процедур по управлению операционным риском.
Илья КОГАН, ПАО Московский Индустриальный банк, заместитель начальника отдела технической экспертизы
Приводятся извлечения из статьи.
Полную версию материала читайте в журнале.
Подписаться
Требования к организации управления рисками, признанными для кредитной организации значимыми, устанавливаются ее внутренним документом (положением).
|
Порядок ведения базы данных об убытках, понесенных вследствие реализации операционного риска, включая требования к форме, содержанию информации и порогу размера убытков, должен быть установлен в документах банка, разрабатываемых в рамках ВПОДК.
|
Для выявления рисков в отношении бизнес-процесса/материального актива последовательно рассматриваются все возможные типы риск-факторов (источников риска) согласно действующей в банке классификации риск-факторов.
|
Идентификация операционных рисков, характерных для деятель-ности подразделений, осуществляется руководителями подразделений на постоянной основе.
|
Во внутренних документах банк определяет правила учета потерь от рискового события, включая потери от реализации иных рисков (кредитного, рыночного, репутационного, правового и пр.) в результате действия операционного риска.
|
Процесс самооценки рисков и контролей (RCSA) инициируется в том числе во внеплановом порядке при попадании ключевого индикатора риска, установленного для подразделения, в красную зону в течение двух отчетных периодов подряд.
|
В процессе RCSA также могут разрабатываться и описываться, экспертно оцениваться, ранжироваться сценарии для проведения сценарного анализа и стресс-тестирования.
|
Использование ключевых индикаторов риска (КИР) позволяет оценивать и прогнозировать изменения уровня риска, а также определять области его концентрации.
|
Подразделение банка по контролю за операционными рисками должно регулярно, как минимум один раз в квартал, готовить отчет об уровне операционного риска и представлять его на рассмотрение уполномоченному органу банка.
|
