Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Практическая конференция

Управление рыночными рисками банка: методология и практика

 
Дата проведения: 07 – 08 июня 2012 года
 

Место проведения: Москва, отель «Хилтон-Ленинградская»

К выступлению приглашены:

Громов Александр, Руководитель по анализу и оценке структуры баланса, ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» (ОАО АКБ «МФК»)
Ефремова Татьяна, и.о. Заместителя руководителя лаборатории финансового моделирования и управления рисками (Prognoz Risk Lab)
Зайцев Виталий, Начальник отдела Управления по организации инспекционной деятельности МГТУ Банка России
Иванова Мария, Старший консультант, Risk advisory, Ernst&Young CIS
Ивлиев Сергей, Руководитель Направления решений для финансовых институтов, ЗАО «ПРОГНОЗ», Руководитель лаборатории финансового моделирования и управления рисками (Prognoz Risk Lab); Доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике, Пермский государственный национальный исследовательский университет
Мешкова Елена, Доцент кафедры «Банки и банковский менеджмент» Финансового университета при правительстве РФ
Палаева Екатерина, Менеджер, Risk advisory, Ernst&Young CIS
Соколов Юрий, Управляющий партнер «СТ Групп»
Степанова Ольга, Начальник Управления рыночных рисков Департамента рыночных и операционных рисков, «НОМОС-БАНК»
Хохлов Валентин, консультант по корпоративным финансам и инвестициям
Цветков Игорь, Старший консультант, Risk advisory, Ernst&Young CIS
Черкашенко Владимир, Генеральный директор, «Франклин & Грант. Риск консалтинг»

 

07 июня

10.00-13.00

Зайцев Виталий, Начальник отдела Управления по организации инспекционной деятельности МГТУ Банка России

  • Требования Банка России по оценке рыночного риска.

Иванова Мария, Старший консультант, Risk advisory, Ernst&Young CIS

  • Адекватность оценки рыночных рисков портфеля российских ценных бумаг по новым требованиям Базеля.

Соколов Юрий, Управляющий партнер «СТ Групп»

  • Практика взаимодействия между подразделениями рыночных и кредитных рисков банка.

13.00-14.00 Обед

14.00-17.30

Черкашенко Владимир, Генеральный директор, «Франклин & Грант. Риск консалтинг»

  • Рыночный риск: что за поворотом (прогностика, риски и поддержка решений)

Палаева Екатерина, Менеджер, Risk advisory, Ernst&Young CIS

  • Оценка кредитного риска в производных финансовых инструментах: методы и подходы.

     

Ивлиев Сергей, Руководитель Направления решений для финансовых институтов, ЗАО «ПРОГНОЗ», Руководитель лаборатории финансового моделирования и управления рисками (Prognoz Risk Lab);

  • Стресс-тестирование рыночного риска (сценарный анализ; стресс-тестирование; гипотетические и исторические сценарии; обратный стресс-тест; extreme Value Modeling). Методы оценки риска портфеля финансовых инструментов.

8 июня

10.00-13.00

Хохлов Валентин, консультант по корпоративным финансам и инвестициям

  • Тяжелые хвосты распределения доходности: моделирование и оценка риска.

Цветков Игорь, Старший консультант, Risk advisory, Ernst&Young CIS

  • Различные подходы к проведению бэк-тестирования.

Степанова Ольга, Начальник Управления рыночных рисков Департамента рыночных и операционных рисков, «НОМОС-Банк»

  • "Культура" риск-менеджмента в банке.

13.00-14.00 Обед

14.00-17.30

Ефремова Татьяна, и.о. Заместителя руководителя лаборатории финансового моделирования и управления рисками (Prognoz Risk Lab)

  • Волатильность на разных горизонтах: масштабируемость и прогнозируемость оценок.

Громов Александр, Руководитель по анализу и оценке структуры баланса, ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» (ОАО АКБ «МФК»)

  • Опциональность в активах и пассивах, их влияние на рыночный риск и риск ликвидности.

Мешкова Елена, Доцент кафедры «Банки и банковский менеджмент» Финансового университета при правительстве РФ

  • Современная практика и подходы по управлению процентным риском банка.

    1. Влияние процентного риска на устойчивость коммерческих банков.

    2. Оценка процентного риска. Применение ГЭП-метода в комбинации с элементами сценарного анализа.

    3. Направления развития моделей оценки процентного риска. Оценка процентного риска на основе дюрации финансовых инструментов.

    4. Современные подходы к управлению процентным риском.


Стоимость участия в конференции 30 000 руб.

При оплате в мае – скидка 10%

Для второго участника – скидка 10%

Более трех участников – скидка 15%

 

 

 
Видео-партнер
   
Информационные партнеры
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»