9.00–10.00 - регистрация, приветственный кофе
Время выступления: 10.00–11.30
Спикер: Виталий Зайцев, начальник отдела Управления по организации инспекционной деятельности МГТУ Банка России (ЦБ РФ)
Подходы Банка России к оценке рисков и комментарии:
- к Инструкции Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» с анализом последних изменений
- Письму Банка России от 05.04.2010 № 04-15-6/1550 «Об оценке рисков банков на собственников»
- Письму Банка России от 04.04.2011 № 43-Т «О некоторых вопросах оценки качества ссуд»
- Положению Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» с анализом последних изменений
11.30–12.00 - кофе-брейк
Время выступления: 12.00–13.00
Спикер: Алексей Лобанов, член правления российского отделения PRMIA, вице-президент НП «Исследовательская Группа «РЭА — Риск-Менеджмент»
Перспективы управления кредитными рисками в свете реализации в Р оссии Базеля II и Базеля III
- Тенденции регулирования кредитных рисков в свете принятия России в члены Базельского комитета по банковскому надзору
- Проблемы и перспективы реализации подхода на основе внутренних рейтингов Базеля II
- Основные положения Базеля III и его влияние на риски банков
13.00–14.00 - кофе-брейк
Время выступления: 14.00–15.30
Спикер: Надежда Опарина, руководитель направления анализа кредитных рисков Департамента кредитных рисков по корпоративным клиентам ЗАО «Банк Интеза» (Banca Intesa)
Практика оценки кредитного риска и определение категории качества ссудной задолженности
- Общие требования по оценке кредитных рисков
- Оценка кредитного риска по выданной ссуде
- Источники информации
Оценка кредитоспособности на основе практики западных коммерческих банков
- Изучение структуры бизнеса потенциального заемщика
- Внутрибанковские методики оценки финансового состояния и кредитоспособности заемщиков
- Анализ Отчета о прибылях и убытках
- Анализ баланса
- Анализ долговой нагрузки
- Анализ прочих показателей
- Коэффициент собственных средств
- Анализ отчета о движении денежных средств (ОДДС)
- Анализ нефинансовых показателей
Оценка качества обслуживания долга
- Методики оценки текущего состояния обслуживания долга
- Изменение категории качества
Взаимодействие с Банком России
15.30–16.00 - кофе-брейк
Время выступления: 16.00–17.30
Спикер: Михаил Помазанов, зам. начальника управления кредитных рисков ОАО Банк ЗЕНИТ, генеральный директор компании «Risk Rating Group»
Подходы и система измерения кредитного риска
- Вероятность дефолта PD, ожидаемые потери, VaR кредитного портфеля
- Инструменты управления кредитным риском, маржа риска, капитал под риском
- Рейтинговые группы Moody’s, S&P
- Построение внутренней рейтинговой системы банка, продвинутый подход (IRB Approach)
- Структура объектно-ориентированной рейтинговой модели, технологическая схема, основные этапы построения
- Веса риск-доминирующих факторов, верификация, мощность рейтинговой системы
- EDF — ожидаемая частота дефолтов, калибровка рейтинговой системы
- Потери при дефолте LGD, cредства под риском EAD
- Требования к капиталу портфеля под стрессовые потери
- Базовая концепция однофакторной модели непредвиденных потерь (стрессовая компонента, продвинутый подход Базель II)
- Структура требований к капиталу, поправка на горизонт риска, учет связности
- Рекомендации по параметрам, уровень надежности
- Учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию
- Рентабельность инвестиций в повышение эффективности рейтингового процесса, отдача от улучшения IRB
