Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Практический семинар

Управление кредитным риском в коммерческом банке: практика построения рабочей модели

 
Дата проведения: 9 декабря 2011 года
 

Место проведения : Hilton Moscow Leningradskaya
Время семинара 10.00-17.30
Кофе паузы 11.30-12.00 и 16.00-16.30
Обед 13.00-14.00

 

 

9.00–10.00 - регистрация, приветственный кофе


Время выступления: 10.00–11.30

Спикер: Виталий Зайцев, начальник отдела Управления по организации инспекционной деятельности МГТУ Банка России (ЦБ РФ)

Подходы Банка России к оценке рисков и комментарии:

  • к Инструкции Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» с анализом последних изменений
  • Письму Банка России от 05.04.2010 № 04-15-6/1550 «Об оценке рисков банков на собственников»
  • Письму Банка России от 04.04.2011 № 43-Т «О некоторых вопросах оценки качества ссуд»
  • Положению Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» с анализом последних изменений

11.30–12.00 - кофе-брейк


Время выступления: 12.00–13.00

Спикер: Алексей Лобанов, член правления российского отделения PRMIA, вице-президент НП «Исследовательская Группа «РЭА — Риск-Менеджмент»

Перспективы управления кредитными рисками в свете реализации в Р оссии Базеля II и Базеля III

  • Тенденции регулирования кредитных рисков в свете принятия России в члены Базельского комитета по банковскому надзору
  • Проблемы и перспективы реализации подхода на основе внутренних рейтингов Базеля II
  • Основные положения Базеля III и его влияние на риски банков

13.00–14.00 - кофе-брейк


Время выступления: 14.00–15.30

Спикер: Надежда Опарина, руководитель направления анализа кредитных рисков Департамента кредитных рисков по корпоративным клиентам ЗАО «Банк Интеза» (Banca Intesa)

Практика оценки кредитного риска и определение категории качества ссудной задолженности

  • Общие требования по оценке кредитных рисков
  • Оценка кредитного риска по выданной ссуде
  • Источники информации

Оценка кредитоспособности на основе практики западных коммерческих банков

  • Изучение структуры бизнеса потенциального заемщика
  • Внутрибанковские методики оценки финансового состояния и кредитоспособности заемщиков
  • Анализ Отчета о прибылях и убытках
  • Анализ баланса
  • Анализ долговой нагрузки
  • Анализ прочих показателей
  • Коэффициент собственных средств
  • Анализ отчета о движении денежных средств (ОДДС)
  • Анализ нефинансовых показателей

Оценка качества обслуживания долга

  • Методики оценки текущего состояния обслуживания долга
  • Изменение категории качества

Взаимодействие с Банком России


15.30–16.00 - кофе-брейк


Время выступления: 16.00–17.30

Спикер: Михаил Помазанов, зам. начальника управления кредитных рисков ОАО Банк ЗЕНИТ, генеральный директор компании «Risk Rating Group»

Подходы и система измерения кредитного риска

  • Вероятность дефолта PD, ожидаемые потери, VaR кредитного портфеля
  • Инструменты управления кредитным риском, маржа риска, капитал под риском
  • Рейтинговые группы Moody’s, S&P
  • Построение внутренней рейтинговой системы банка, продвинутый подход (IRB Approach)
  • Структура объектно-ориентированной рейтинговой модели, технологическая схема, основные этапы построения
  • Веса риск-доминирующих факторов, верификация, мощность рейтинговой системы
  • EDF — ожидаемая частота дефолтов, калибровка рейтинговой системы
  • Потери при дефолте LGD, cредства под риском EAD
  • Требования к капиталу портфеля под стрессовые потери
  • Базовая концепция однофакторной модели непредвиденных потерь (стрессовая компонента, продвинутый подход Базель II)
  • Структура требований к капиталу, поправка на горизонт риска, учет связности
  • Рекомендации по параметрам, уровень надежности
  • Учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию
  • Рентабельность инвестиций в повышение эффективности рейтингового процесса, отдача от улучшения IRB

 

Стоимость участия в семинаре 18 000 руб.

Для второго участника – скидка 10%

Более трех участников – скидка 15%

 

В пакет участника включено:

- участие в конференции

- комплект информационных материалов

- именной сертификат об участии

- купон на 15% скидку на подписку на одно из изданий «Регламент - Медиа»

- бесплатные кофе-брейки, обед

- презентации лекторов

Получить более подробную информацию и пройти регистрацию Вы можете :

по тел.: (495) 921 2334 

 

 
Видео-партнер
   
Информационные партнеры
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»