Управление операционным риском и организация внутреннего контроля в банках: прогнозирование и оценка, построение систем взаимодействия внутри банка

 
Основные темы конференции:
 

• Практика управления операционными рисками сегодня: построение организационной структуры и проблемы, возникающие в процессе управления
• Регулирование операционного риска в России и на международном уровне: последние разработки Базельского комитета по банковскому надзору. Зарубежные банковские регуляторы
• Подходы к оценке и нейтрализации операционного риска: зарубежная и российская практика внедрения
• Способы и модели оценки операционных рисков: оценка влияния операционного риска на другие риски банковской деятельности
• Практические подходы к построению системы сбора и накопления данных для оценки операционных рисков: последствия введения III компоненты Базеля II для банков, новые требования к раскрытию информации
• Операционные риски, связанные с внедрением Интернет технологий: подходы и методы к оценке рисков, стандарты управления, модели, требования Банка России по обеспечению информационной безопасности
• Модели систем управления операционным риском в российских и зарубежных банках и способы их усовершенствования для банков различного уровня: мониторинг и оптимизация внутренних процессов банка, оценка эффективности организационной структуры банка
• Организация системы внутреннего контроля операционных рисков в зарубежных банках и практика российских банков.

Программа конференции:
 
7 октября 2010 года,  10.00-17.00
 
Методология системного подхода к управлению операционным риском в условиях рецессии

•  Роль и  место систем управления операционными рисками (СУОР) и внутреннего контроля (СВК) в управлении рисками универсального банка. СУОР и СВК как элементы системы управления рисками банка
• Управление ОР как процесс. Проблематика управления операционными рисками, и новации в способах их решения;
• Таксономия риск-факторов и риск-ситуаций по зонам ответственности СУОР. Организационные риски как следствие недостаточности и несбалансированности внутренних ресурсов, направленных на управление ОР
• Толерантность к риску и таксономия способов воздействия на бизнес-процессы в целях приведения ОР к приемлемым значениям
• СУОР как система и ее основные компоненты: методическое, организационное, информационное, математическое обеспечение. Задачи по управлению  ОР и подходы к их  решению в зоне ответственности СВК.

 
Взгляд регулятора на управление  ОР

• Текущие и будущие изменения в регулировании операционных рисков российской банковской системы (Банк России);
• Передовой опыт регулирования и стандарты операционного риска за рубежом:     Базель II, COSO — необходимость и достаточность, проблемы и задачи внедрения в практику российского банковского регулирования и надзора.

 
Способы и модели оценки операционных рисков

• Восходящий и нисходящий, количественный и качественный подходы к оценке ОР. Области применимости. Достоинства и недостатки.
• Процессный подход к описанию бизнес-линий как информационный базис для  идентификации локальных ОР. Методология,  инструментарий и программные продукты.
• Математические и нематематические проблемы агрегирования оценок ОР при восходящем подходе.
• Нисходящий подход и его применение для оценки влияния модернизации бизнес-процессов на ОР
• Непроцессные подходы к идентификации и анализу ОР. Синтез карты рисков для SelfAssessment

 
Способы и модели оценки операционных рисков 

• Базовый индикативный и стандартизированный подходы (Базель II) – методика расчета, формирование отчетности и баз данных;
• Усовершенствованный подход к оценке операционного риска (Базель II). Критерии оценки операционных рисков при применении усовершенствованного подхода. Критерии (качественные, количественные, организационные) к работе банка при применении усовершенствованного подхода.
• Оценка влияния операционного риска на другие риски банковской деятельности – нефинансовых (стратегический риск, правовой, репутационный риски) и финансовых (кредитный, рыночный риски, риск ликвидности);
• Определение предельно допустимого уровня риска для банка.

 
8 октября 2010 года,  10.00-17.00
 
Информационное и организационное обеспечение СУОР

• Методы сбора информации (историй событий) операционного риска и практика взаимодействия ответственных подразделений банка;
• Практические реализации систем накопления внутренней и внешней информации для оценкиОР;
• Организационное обеспечение работы информационных систем. Распределение функций и ответственности в процессе сбора данных;
• Основные компоненты системы сбора внутренних данных о потенциальных и реализовавшихся событиях ОР. Уровень отсечения, верификация данных, классификаторы риск-факторов, риск-событий, видов потерь, группировка и актуализация данных;

 
Операционные риски, связанные с внедрением Интернет-технологий

• Виды операционных рисков, сопутствующих внедрению Интернет-технологий (по видам ИТ;)
• Угрозы безопасности Интернет-технологий для банка, возможности и способы их оценки и нейтрализации;
• Инструменты обеспечения надлежащего уровня информационной безопасности банковских  информационных систем при использовании Интернет-технологий;
• Стандарты управления рисками Интернет-технологий;
• Подходы к оценке рисков Интернет-технологий: зарубежная практика и российский опыт. Преимущества и недостатки.
• Модели оценки рисков Интернет-технологий. Критерии оценки рисков каждой модели. Рейтинговая система эффективности информационных технологий – сущность и условия для её эффективного функционирования;
• Методы оценки рисков информационной безопасности банков. Стандарты информационной безопасности;
• Угрозы информационной безопасности банков, связанные с применение Интернет-технологий;
• Требования Банка России с обеспечению информационной безопасности.

 
Организация системы управления операционным риском

• Модели систем управления операционным риском в российских и зарубежных банках и способы их усовершенствования для банков различного уровня;
• Мониторинг и оптимизация внутренних процессов банка;
• Декомпозиция операционного риска;
• Роль совета директоров (наблюдательного совета),топ- менеджмента в управлении операционным риском;
• Планы действия в чрезвычайных ситуациях в целях минимизации ущерба
• Меры по покрытию убытков от возникновения операционных рисков;
• Оценка поведения бизнес- и контролирующих подразделений банка на устойчивость к операционному риску;
• Отчетность банков, связанная с управлением операционных рисков;
• Технологии управления операционными рисками и требования к IT-системам управления банком. Основные требования к системам автоматизации систем управления операционным риском. Проектный подход к выбору автоматизированной системы управления операционными рисками;
• Определение мер, направленных на снижение риска: (реинжиниринг бизнес-процессов, распределение полномочий по принятию решений, страхование риска, роль системы внутреннего контроля)

 
Внутренний контроль операционных рисков

• Требования Банка России к организации внутреннего контроля операционных рисков;
• Организация СВК операционных рисков в зарубежных банках и практика российских банков. Международные подходы к организации внутреннего контроля операционных рисков;
• Средства внутреннего контроля за операционными рисками;
• Контроль за информационными потоками;
• Контроль за предотвращением манипулирования ценами;
• Контроль за взаимоотношениями банка и его сотрудников с  клиентами;
• Контроль за предотвращением легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;
• Контроль за комплаенс-риском.