Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Практическое пособие
Управление кредитным риском в банке: модели, подходы, практика

Описание изданияПриобрестиСкачать фрагмент издания
Объем — 240 с. Формат А4.
Издаётся в апреле 2015 г.
 
 
Информация об издании

В пособии рассмотрены современные подходы к управлению кредитным риском на основе подходов Базеля и в соответствии с действующими документами Банка России. Подробно рассмотрены методы идентификации и оценки кредитного риска и подходы к выбору того или иного метода. Приведена методика внутреннего рейтингования заемщика – юридического лица. Рассмотрены примеры скоринговых методик оценки кредитоспособности заемщиков — физических лиц и детекции мошенничества. В приложениях к пособию даны шаблоны внутрибанковских нормативных документов (политика по управлению кредитным риском, положение о работе кредитного комитета, процедура проведения мониторинга кредитного рейтинга заемщика—юрлица).

Пособие для руководителей и сотрудников:

  • подразделений риск-менеджмента
  • подразделений корпоративного и розничного кредитования
  • подразделений методологии и аналитики

Авторы:

Андрей Анисимов — руководитель направления кредитных рисков управления контроля и мониторинга корпоративных кредитных рисков ОАО «МДМ Банк».

Алсу Габбасова — аудитор Департамента банковского аудита, ООО «Листик и партнеры».

Александр Шаталов — начальник управления анализа и оценки кредитных рисков ОАО «СМП-Банк», в банковской системе работает свыше 20 лет.

Елена Шаталова — опыт работы в банках свыше 10 лет, доцент кафедры «Банки и банковский менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ.

Янина Янова — работала Директором Департамента рисков в КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).

 

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Принципы и подходы к управлению кредитным риском (А.В. Габбасова)

Основные понятия

Рекомендации Банка России и Базельского комитета

Стратегия банка по управлению кредитным риском

Нормативное обеспечение банка (перечень основных документов, проблемы разработки и внедрения некоторых методик в текущих условиях, в частности методики оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов)

Глава 2. Общие методы поддержания оптимального уровня и снижения кредитного риска (Я.Ю. Янова)

Нормативные требования Банка России

Кредитная политика банка,

Лимитирование, ковенанты

Глава 3. Система внутреннего рейтингования (А.Н.Шаталов, Е.П.Шаталова)

Внутреннее рейтингование банковских заемщиков в управлении кредитным риском

Задачи и применение внутренних рейтингов заемщиков в банке

Методика определения кредитного рейтинга

Качественная оценка бизнес-риска, финансового риска и кредитной истории

Определение кредитного рейтинга как интегральной оценки кредитоспособности заемщика

Рейтинговая оценка уровня финансового состояния юридических лиц – нерезидентов, предприятий с упрощённой системой налогообложения и предпринимателей без образования юридического лица

Определение кредитного рейтинга клиента и его дебитора при операциях факторинга

Определение кредитного рейтинга и профессиональное суждение на примере заемщика — юридического лица

Порядок классификации ссуд и формирования резервов на возможные потери

Мониторинг кредитных рейтингов заемщиков банка

Глава 4. Принципы формирования оптимального кредитного портфеля (А.В. Габбасова)

Структура и диверсификация по заемщикам, регионам, срочности и пр.

Структура и диверсификация корпоративного кредитного портфеля

Подходы по отбору наиболее приемлемых для банка кредитных заявок (основные принципы кредитования, сбалансированность кредитного потенциала и кредитного портфеля)

Глава 5. Методики оценки качества кредитного портфеля (А.В. Габбасова)

Качественные и количественные методы оценки

Измерение эффективности (доходности)

Оценка качества кредитного портфеля при слиянии/поглощении банков

Глава 6. Система принятия кредитных решений (А.Н. Анисимов)

Работа кредитных комитетов

Андеррайтинг по корпоративным ссудам и ссудам малого бизнеса

Установление кредитных лимитов региональным подразделениям банка

Приложения. примеры внутрибанковских нормативных документов

Приложение 1. Политика по управлению кредитными рисками

Приложение 2. Положение о работе кредитного комитета

Приложение 3. Процедура проведения мониторинга кредитного рейтинга заемщика — юридического лица

 

Получить информацию об условиях приобретения издания

Как к вам обратиться*: 
Ваша компания*: 
Должность: 
Контактный телефон*: 
Email*: 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»