Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Практическое пособие
Стресс-тестирование в коммерческом банке

Описание изданияПриобрестиСкачать фрагмент издания
Объем — 246 с. Формат А4.
Издано в декабре 2014 г.
 
 
Информация об издании

В пособии представлен комплексный взгляд на организацию стресс-тестирования рисков, капитала, эффективности коммерческих банков. Рассматривается макроэкономическое стресс-тестирование, а также стресс-тесты на микроуровне. Наряду с современными мировыми практиками стресс-тестирования рассмотрена организация стресс-тестирования в российских банках в соответствии с требованиями регулятора. Данное пособие поможет в составлении планов самооздоровления, разработке системы раннего предупреждения, а также других необходимых методик и регламентов банка в соответствии с надзорными требованиями Банка России. В пособии представлен шаблон плана самооздоровления коммерческого банка.

Пособие для руководителей и сотрудников:

  • подразделений риск-менеджмента
  • служб внутреннего аудита и внутреннего контроля
  • подразделений методологии и аналитики

Автор:

Елена Мешкова — более 20 лет работала в банковской системе, организовала подразделение по оценке и контролю рисков в ОАО «Россельхозбанке» и руководила им в течение 10 лет. В настоящее время доцент кафедры «Банки и банковский менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ.

Содержание издания

Глава 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
Оценка на основе рыночных индикаторов
Оценка на основе рейтинговых систем
  Надзорные банковские рейтинговые системы
  Аналитические системы на основе финансовых показателей
  Комплексные системы оценки банковских рисков
  Статистические модели
Развитие моделей стресс­тестирования

Глава 2. ЦЕЛИ, ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ СТРЕСС­ТЕСТИРОВАНИЯ
Цели стресс­тестирования
Понятие стресс­тестирования
Элементы стресс­тестирования
  Сценарий стресс­теста
  Модель стресс­тестирования
  Результирующий эффект
Финансовая устойчивость и ликвидность при проведении стресс­тестов
Типы стресс­тестов

Глава 3. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СТРЕСС­ТЕСТИРОВАНИЯ
Принципы стресс­тестирования и надзора, предложенные БКБН в 2009 году
Принципы для формирования и внедрения стресс­тестов, предложенные Международным валютным фондом в 2012 году

Глава 4. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СТРЕСС­ТЕСТИРОВАНИЯ
Данные для макроэкономических стресс­тестов
Данные для микроэкономических стресс­тестов

Глава 5. ОДНОФАКТОРНЫЕ И МНОГОФАКТОРНЫЕ СТРЕСС­ТЕСТЫ
Однофакторные стресс­тесты (анализ чувствительности)
Многофакторные стресс­тесты (сценарный анализ)

Глава 6. МАКРО­ И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРЕСС­ТЕСТЫ: ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
Макроэкономические стресс­тесты
  Структура системы стресс­тестирования
Микроэкономические стресс­тесты

Глава 7. РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ СТРЕСС­ТЕСТИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Рекомендации Международного валютного фонда по построению стресс­тестов
  Рыночный риск
  Кредитный риск
  Риск ликвидности
Направления современного развития практики стресс­тестирования
Организация стресс­тестирования банковского сектора Банком России

Глава 8. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ КАК ОСНОВА СТРЕСС­ТЕСТИРОВАНИЯ
Оценка кредитного риска
  Актуарные методы
  Рыночные методы
  Статистические и эконометрические методы
Оценка рыночного риска
  Метод Value­at­Risk для оценки рыночного риска
  Тестирование моделей
  Определение потерь, превышающих Value­at­Risk
  Оценка позиции под риском для валютного и фондового рисков
  Оценка позиции под риском для оценки процентного риска
Оценка риска потери ликвидности
  Метод коэффициентов
  Метод гэп­анализа

Глава 9. КРЕДИТНЫЙ РИСК И ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СТРЕСС­ТЕСТОВ
Методология стресс­тестирования европейской банковской системы
  Первоначальная оценка риск­параметров
  Применение макроэкономического сценария
  Расчет уровня дефолтов и обесценения
  Влияние на взвешенные по риску активы
Стресс­тесты МВФ в рамках программы оценки мировой финансовой стабильности
Формирование модели стресс­теста кредитного риска на основе макроэкономической модели
Простые стресс­тесты для оценки кредитного риска на микроуровне
  Пошаговая оценка достаточности капитала
  Стресс­тест на основе стратификационной матрицы (Risk­Stratification Matrix)
Матрица миграции рейтингов в стресс­тестировании

Глава 10. СТРЕСС­ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ НА ИТОГОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ФАКТОРОВ РЫНОЧНОГО РИСКА
Регуляторный подход к оценке рыночных рисков и стресс­тестирование
  Развитие подходов к оценке рыночного риска в соответствии с соглашениями Базельского комитета по банковскому надзору
Стандартизированный подход
  Развитие подходов к оценке рыночного риска в соответствии с нормативными документами Банка России
  Современное развитие практики стресс­тестирования рыночного риска
Определение значений факторов риска при проведении стресс­тестов
  Фондовый риск
  Процентный риск
  Валютный риск
Стресс­тестирование процентного риска коммерческого банка (банковский баланс)

Глава 11. СТРЕСС­ТЕСТИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Оценка Базельским комитетом по банковскому надзору лучших практик стресс­тестирования ликвидности
  Сценарии стресс­тестов
  Методы и временной горизонт
  Периметр стресс­теста
  Назначение и использование результатов стресс­тестов
Формирование модели стресс­теста риска ликвидности

Глава 12. АГРЕГИРОВАННОЕ СТРЕСС­ТЕСТИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И РЕГУЛЯТОРНЫЙ КАПИТАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Понятие экономического капитала
  Соотношение понятий экономического капитала и собственного капитала
Экономический капитал в системе управления рисками
  Способы агрегирования рисков

Глава 13. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ СТРЕСС­ТЕСТИРОВАНИЯ
Роль надзорных органов в организации стресс­тестирования банковского сектора
Организация стресс­тестирования в коммерческом банке
Распределение полномочий и ответственности

Глава 14. МЕСТО СТРЕСС­ТЕСТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Приложение. ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

 

Получить информацию об условиях приобретения издания

Как к вам обратиться*: 
Ваша компания*: 
Должность: 
Контактный телефон*: 
Email*: 
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных.
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»