Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методическое пособие
Риск-менеджмент в кредитной организации: методология, практика, регламентирование

Описание изданияПриобрестиСкачать фрагмент издания
2 тома + CD-приложение. Формат А4.
Издано в октябре 2008 г.
 
 
Информация об издании

Впервые на рынке представлено специальное пособие по риск-менеджменту для кредитных организаций, которое отражает весь спектр вопросов управления банковскими рисками с учетом современных подходов к анализу и хеджированию рисков, нового Соглашения о достаточности капитала (Базель II), МСФО, а также последних изменений российского законодательства и требований надзорных органов.

В первом томе рассматриваются основные виды рисков (кредитный, рыночный, операционный, риск ликвидности) с точки зрения следующих подходов:
  • идентификация рисков
  • количественные и качественные оценки
  • практика управления рисками
Во втором томе рассматриваются основные требования регулятора к организации работы подразделений риск-менеджмента и задачи надзора в области управления рисками. Представлены требования к разработке внутренней нормативной базы банка и даны рекомендации по оптимизации бизнес-процессов в целях минимизации рисков.
Книга предназначена для профессионалов, занимающихся оценкой и управлением рисками, и содержит методики управления рисками в кредитной организации на основе анализа разработанных подходов и принятой практики.


Авторы пособия:

Бухтин Михаил Александрович — директор проектов консалтинга научно-исследовательского центра «РЭА-Риск-менеджмент» при Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками», к.э.н.
Более 15 лет работает в банковской системе руководителем подразделений риск-менеджмента в ряде московских банков, таких как Внешторгбанк, Банк Петрокоммерц, Банк ЗЕНИТ, Инвестсбербанк (ОТП банк).
Директор банковского консалтинга аудиторско-консалтинговой компании «ЮНИКОН/МС Консультационная группа» (1998–2001 гг.).
Руководитель ряда проектов внедрения системы риск-менеджмента в банках.
Автор более 25 научных работ в области риск-менеджмента.
Ведет несколько авторских семинаров по риск-менеджменту в ведущих российских учебных центрах.

Юденков Ю.Н., Тысячникова Н.А., Ермаков С.Л., Кашанова О.Ю.,  Фурзикова М.В.


Содержание
 
Книга 1. «МЕТОДИКА И ПРАКТИКА РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА» 



Глава 1. ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

Цели и задачи системы риск-менеджмента
Общее определение риска

Эволюция концепций построения систем риск-менеджмента
Развитие риск-менеджмента как компонента системы внутреннего контроля
Развитие риск-менеджмента как самостоятельной функции в организационной структуре кредитной организации
Развитие технологий и математических методов
Информационные аспекты управления рисками банков

Базовые принципы организационной структуры управления рисками
в кредитных организациях

Стандарты корпоративного управления рисками
Стандарты Базельского комитета
Стандарты ОЭСР корпоративного управления
Основные принципы функционирования системы управления рисками
Разграничение функций в процессах управления рисками
Принципы построения единой системы управления рисками
Место службы внутреннего контроля в общебанковской системе управления
и контроля за рисками
Основные внутренние регламентирующие документы системы риск-менеджмента

 
Глава 2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДОЛОГИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

Основные определения и терминология

Финансовые активы, обязательства и инструменты
Объекты и источники риска
Основные типы  риска
Вероятностно-множественный подход к оценке  рисков

Классификация основных видов рисков

Кредитный риск
Риск ликвидности
Рыночные риски
Ценовой риск
Валютный риск
Процентный риск

Определения нефинансовых (других) рисков
Операционный риск
Правовой риск
Риск потери репутации
Стратегический риск
Многовариантность видов риска на объектах риска
Отношения на типах рисков

Методы оценки и управления рисками

Понятие оценки уровня риска

Ожидаемые и непредвиденные потери

Поле и карта рисков
Способы управления и контроля за рисками
Лимиты
Хеджирование
Резервирование
Передача риска на контрагента
Страхование рисков
Диверсификация
Качественные требования

 

Источники (фонды) покрытия рисков
Методы расчета оценок рисков
Кредитный  риск
Рыночный риск
Процентный  риск
Валютный  риск
Методы агрегации индивидуальных оценок рисков в оценки рисков портфелей. Понятие об экономическом капитале
Относительность числовых оценок рисков

Собственный капитал банка

Методы расчета капитала
Понятие достаточности капитала

 
Глава 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ

Определения и основные методы управления кредитными рисками
Измерение и оценка кредитных рисков

Кредитные рейтинги.
Качественные требования Базельского комитета к внутренней системе
рейтингов
Методы выставления кредитных рейтингов

Понятие оценки кредитного риска
Оценка ожидаемых потерь

Пример построения методики определения кредитного рейтинга

Типовая структура внутреннего кредитного рейтинга
Оценка финансового состояния заемщика Б_Оцфс
Оценка делового риска Б_Оцделовой_риск
Оценка качества структуры акционеров Б_Оцделовой_риск
Оценка оборотов заемщика в банке Б_Оцоб
Оценка кредитной истории

Методы оценки показателей кредитного риска

Методы оценки вероятности дефолта

Основные подходы к определению вероятности дефолта

Выявление и регистрация событий дефолта
Методы расчета вероятности дефолта

Методы оценки ставки восстановления
Основные подходы к определению ставки восстановления долга
Метод оценки рыночной стоимости продажи долга после дефолта
Метод исторической оценки стоимости возвращенной части долга после
дефолта
Метод сценарного моделирования восстановительной стоимости

Портфельная оценка кредитного риска

Методы оценки ожидаемых потерь
Методы оценки максимальных и непредвиденных потерь
Основные подходы к оценке непредвиденных потерь
Статистические методы определения UL
Метод оценки UL на пулах кредитов портфеля с максимальным уровнем потерь
Метод оценки UL путем суммирования индивидуальных оценок потерь с учетом корреляций

Требования к резервам на покрытие кредитного риска


Глава 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ

Определения, объекты и источники рыночного риска
Практика управления рыночными рисками

Политики управления рыночными рисками
Организационная система контроля за рыночными рисками.

Современные  модели оценки рыночных рисков

Современные модели оценки и контроля рыночных рисков
Предварительные определения и обозначения
Введение в методологию VaR
Стандартные определения
Способы определения оценочной функции отклонений рыночных цен

Оценка рыночного риска по отдельному инструменту
Определение оценки рыночного риска
Форвардные оценки неблагоприятных изменений цен
Оценка рыночного риска на временном горизонте T удержания позиции

Совокупная оценка рыночного риска портфеля финансовых инструментов
Способ и порядок расчета общей оценки рыночного риска Rm
Портфельная оценка рыночного риска однородной группы инструментов
Портфельная оценка рыночного риска отдельного портфеля инструментов
Суммарная (портфельная) оценка рыночного риска

Учет валютного риска
Расчет риска срочных финансовых инструментов (контрактов)

Оценка риска по незакрытым срочным контрактам
Оценка риска по закрытым срочным контрактам

Расчет риска переоценки открытых валютных позиций
Расчет сценарных и статистических коэффициентов

Определение значений сценарных коэффициентов kf, i
Определение сценарных множеств
Методика определения сценарных коэффициентов на историческом ряде наблюдений

Определение длины доверительных интервалов
Проверки статистической достоверности расчетов оценок риска

Ограничение рыночного риска  (расчет лимитов)

Глава 5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ

Определения и основные методы управления риском ликвидности

Понятие ликвидности и методы управления ликвидностью
Понятие ликвидности и этапы ее исследования
Обзор основных методов управления ликвидностью

Определения и основные подходы к оценке и контролю за риском ликвидности
Объекты и источники риска ликвидности
Разновидности риска ликвидности
Современные технологические требования к системе контроля за риском ликвидности

Основные методы оценки риска ликвидности
Метод коэффициентов
Метод оценки величины чистого оттока обязательств банка
ГЭП-метод
Метод анализа платежных потоков

Моделирование альтернативных сценариев

Описание альтернативных сценариев
Параметры моделирования альтернативных сценариев
Методика оценки заемной способности банка
Стоимостная оценка риска ликвидности раздельно по сценариям
Оценка риска ликвидности как суммарная стоимость ежедневного привлечения
Оценка риска ликвидности как суммарная стоимость закрытия разрывов
для интервалов срочности Ij

Методы оценки лимитов резервов ликвидности

Перечень методов контроля за уровнем риска ликвидности
Лимиты
Лимит первичных резервов ликвидности
Лимит на вторичные резервы ликвидности
Лимит на прочие и труднореализуемые активы
Правила фондирования лимитов резервов ликвидности

Нормативы и коэффициенты ликвидности
Нормативно-коэффициентный метод контроля за риском ликвидности
Внутренние нормативы ликвидности

Лимиты избытка (дефицита) ликвидности на будущих сроках

Организационная система контроля риска ликвидности

Процессный подход к управлению и контролю за ликвидностью
Система управления и контроля за мгновенной и краткосрочной ликвидностью
Система управления и контроля за среднесрочной и долгосрочной ликвидностью
Составление прогнозных таблиц структуры потоков платежей
Контроль за риском структурной ликвидности
Организационный аспект контроля нормативов ликвидности

Практика управления риском ликвидности

Обобщение лучшей практики управления риском ликвидности
Планы мероприятий по обеспечению ликвидности
Регламентирующие документы банка в области управления риском ликвидности


Глава 6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ

Определение операционного риска
Классификация операционных рисков

Принципы классификации по типам событий (Type of Event)
Принципы классификации по объектам риска (Business Line)
Принципы классификации по типам потерь (Type Loss)
Принципы классификации по источникам риска (Source or Cause of Risk)
Принципы классификации по элементам организационной структуры

Основные принципы Базеля II по системе управления операционными рисками

Основные принципы управления операционными рисками
Способы расчета требований к капиталу под операционный риск
Требования на капитал под операционный риск
Подход на основе базового индикатора (The Basic Indicator Approach)
Стандартизованный подход  (The Standardised Approach )
Продвинутый подход Advanced Measurement Approach (AMA)

Основные элементы методологии операционного риск-менеджмента

Методы ведения баз данных операционных событий
Структура базы данных
Процедуры сбора данных об операционных инцидентах
Этапы ввода данных
Лимит отсечения

Оценка операционного риска
Методы расчета количественных оценок операционного риска
Internal Measurement Approach (IMA)
Loss Distribution Approach (LDA)
Другие вероятностно-статистические методы
Метод моделирования Монте-Карло

Методы определения качественных (экспертных) оценок операционного риска

Практика операционного риск-менеджмента

Организационная структура управления операционными рисками
Этапы процесса управления операционными рисками
Инструменты контроля и ограничения риска
Методика составления плана коррективных мероприятий
Этапы составления плана коррективных мероприятий
Типовой перечень коррективных мероприятий


Библиография 

 
 
Книга 2. «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПОСРЕДСТВОМ ВНУТРЕННЕЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
 

Глава 1. ЗАДАЧИ НАДЗОРА В ОБЛАСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Общие положения о надзоре

Банковское регулирование — основа надзора
Банковский надзор и его компоненты

Организация надзора за деятельностью кредитных организаций
Банком России
Надзор за кредитными организациями в области риск-менеджмента
Организация процесса управления рисками в коммерческих банках

Некоторые классификации рисков
Требования к коммерческим банкам по недопущению высокой концентрации
рисков

Глава 2. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
 
Капитал банка

Требования к капиталу российских банков: современные реалии и краткосрочные перспективы
Требования Банка России к достаточности капитала коммерческих банков
с учетом Нового Базельского соглашения по капиталу
Международные стандарты достаточности капитала

Ликвидность банка и риск ликвидности
Роль Банка России в поддержании ликвидности коммерческих банков
Анализ ликвидности на основе расчета ее показателей

Анализ методов, используемых для управления ликвидностью коммерческого банка
Методика управления ликвидностью банка на основе анализа денежных потоков
банка

Управление рыночным риском
Кредитные риски

Общие подходы к оценке кредитного риска
Методы управления кредитным риском в банках
Современные методы оценки кредитного риска в коммерческих банках
Мониторинг кредитного риска

Требования Банка России к управлению операционным риском

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА,
ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ НАДЗОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
 
Система внутреннего контроля (СВК)
Комплаенс-контроль
Законодательно-правовые основы регулирования рисков коммерческих
банков

Глава 4. ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ БАНКА
И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ЦЕЛЯХ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ

Основные подразделения, вовлеченные в процесс риск-менеджмента,
и их ключевые задачи
Коллегиальные органы и их задачи
Эффективные IT-решения в области оценки и управления рисками

Глава 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА
 
Политика управления рисками
Кредитная политика
Внутренние положения банка
О кредитном комитете

Об управлении анализа рисков
Об управлении операционными рисками
О порядке принятия решений (принцип «четырех глаз»)
Об организации внутреннего контроля

Контроль и методы управления рисками
Должностные инструкции

Библиография

 

CD-диск содержит шаблоны внутренних нормативных документов, связанных с управлением рисками.

 

Получить информацию об условиях приобретения издания

Как к вам обратиться*: 
Ваша компания*: 
Должность: 
Контактный телефон*: 
Email*: 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»