Управление рисками розничного портфеля банков: применение кластерного анализа

Размещено на сайте 25.11.2010

Вычисление влияния окружающей экономической среды на кредитный портфель чаще всего производится путем выявления закономерностей между дефолтами клиентов и экономическими драйверами. Кластерный анализ позволяет банкам оценивать зависимость темпов роста кредитного портфеля от динамики изменения ключевых экономических показателей, таких как уровень безработицы, цены на недвижимость на вторичном рынке жилья.

И.А. Бархатов, ЮниКредит Банк

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

При использовании кластерного анализа есть возможность разбить розничный кредитный портфель банка на значимые пулы либо по продуктовым категориям — ипотека, авто и т.?д., либо по типам заемщиков — зарплатные клиенты, люди «с улицы», госслужащие и пр.

Существует зависимость между индексами цен на недвижимость и банковскими вкладами. Оба этих инструмента рассматриваются как актив, что дает возможность сохранять сбережения.

При выборе количества кластеров неоднородные пулы следует относить в различные кластеры. Однако очень важно контролировать их количество, так как при большом количестве кластеров могут образовываться кластеры, незначительно отличающиеся друг от друга.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам