Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

В «эпоху перемен» или в затянувшиеся периоды исключительно «операционного планирования» довольно стабильное место в инструментарии оценки рисков занимают опросники, или карты рисков. Кто их составляет и к каким последствиям может привести их использование — уточняем с помощью специально разработанного математического аппарата.

Мы предложили чат-боту ChatGPT ответить на вопросы о финансовых показателях компании «М.Видео-Эльдорадо», сформулированные на основе данных из пресс-релиза компании, в том числе написать код на Visual Basic для сглаживания сезонной компоненты временных рядов. Как показал наш опыт, чат-бот уже сейчас способен заменить кредитного аналитика «средней руки» — хотя данные за ним нужно проверять.

Впервые с февраля 2022 г. банковские аналитики могут не пролонгировать профессиональное суждение по последней отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, а попробовать с учетом некоторых допущений выяснить, как идут дела у банка, на основании его обобщенной отчетности. На момент подготовки статьи была доступна отчетность Сбера. Разберемся, можно ли, например, применить к этой отчетности три распространенные банковские методики анализа и установления лимитов межбанковского кредитования.

В прошедшем году было много регуляторных нововведений. Анализируем основные послабления текущего периода, которые можно разделить на три части: (1) кредитный риск; (2) капитал и достаточность капитала; (3) нормативы. Ограниченно раскрываемая отчетность банков в течение ближайшего квартала покажет профессиональному сообществу, насколько эффективными оказались регуляторные меры.

Продолжаем исследовать успехи и провалы участников рейтинга информационно-аналитических систем (ИАС), разработанного агентством RAEX. В этот раз проверим компанию «Контрагентио», находящуюся на 30-м месте, но обещающую показать учредительные данные компаний-контрагентов.

В России активно развивается рынок P2P-кредитования (peer-to-peer — «равный равному»), получивший название «краудлендинг». В связи с этим очень актуален вопрос о создании методологии расчета доходности инвестиций. В чем проблемы «проверенных» методов расчета доходности и как здесь может помочь показатель средней внутренней нормы доходности (AIRR)? Отвечаем на эти вопросы, основываясь на опыте платформы с тысячами инвесторов и разными типами инвестирования.

С 2019 по 2022 гг. криптовалютные трейдеры доверили бирже FTX около $16 млрд наличными средствами и цифровыми активами, в то время как руководители FTX сознательно не внедрили даже базовые механизмы внутреннего контроля для защиты собственности клиентов. Разбираемся в деталях «цивилизованного» банкротства крупнейшей и технологически совершенной криптобиржи.

Продолжаем эксперимент по учету событий операционных рисков в популярном табличном процессоре. В этой статье соберем ранее расклассифицированные инциденты в ежеквартальный отчет 0409106, который банки впервые сдавали за IV квартал 2022 г., по состоянию на 1 января 2023 г., для наглядной демонстрации принципов формирования данной формы отчетности.

До недавнего времени команда банка поддерживала справочник факторов, используемых в моделях для кредитования МСБ, вручную в Excel-файлах, имея при этом около 30 тысяч факторов. Разумеется, с каждой новой моделью и даже новым фактором поддерживать справочник и следить за возможными ошибками вручную становится все сложнее. Поэтому в банке решили реализовать подход к программной генерации длинного списка факторов, который и описан в статье.

Мы продолжаем рассматривать модели кредитного скоринга, построенные на последовательных данных. Не секрет, что данные, на которых модель обучалась, часто отличаются от данных, на которых модель используется в промышленной эксплуатации. С помощью коллег из Альфа-Банка разберемся, откуда возникает такое смещение в данных и что можно с этим сделать.

На портале NewTechAudit (NTA) команда специалистов крупного банка разобрала практический пример применения методов обработки естественного языка (Natural Language Processing). В банке реализовался риск передачи в архив неполного комплекта страховых документов. А именно — в комплекте документов отсутствовали поручения на оплату страховой премии. Для минимизации этого риска был разработан скрипт, анализирующий полноту наличия поручений на оплату страховой премии в операционном архиве документов.

Операционные риски ИТ могут наступить с неожиданной стороны. При покупке ИТ-компаний или слиянии/поглощении банков ИТ-ландшафт зачастую представляет собой сложнопонимаемый набор терминов и технологий. Поскольку чувствительность больших потерь к риску в этом сегменте велика, стоит уделить особое внимание анализу ИТ-составляющей подобного рода операций, причем на уровне ИТ-архитектора. В Московском кредитном банке есть свой чек-лист, в основе которого интересы бизнес-заказчика и оценка потенциальных дополнительных расходов на ИТ.

Программный код — как детективная книга: если он работает, то у него есть развязка. И хорошо, когда читатель может разгадать финал самостоятельно. Существенным подспорьем для такой «разгадки» и для написания собственного кода служат бесплатные библиотеки на GitHub. Поэтому мы открываем новую рубрику «Открытое ПО», где будем обсуждать возможности бесплатных библиотек. У автора статьи — 145 репозиториев в GitHub, многие из них поддерживаются в виде рабочих пакетов. В этом номере поговорим о нескольких библиотеках риск-менеджеров, в том числе тех, в доработке которых участвовал автор.

Не секрет, что банковские специалисты привыкли к традиционным средствам обработки данных, таким как Excel. Как перевести их на более современные инструменты? Рассказываем о библиотеке Pandas, где множество часто встречающихся операций можно реализовать с помощью одной строки кода.