Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Риск остановки межбанка: взгляд ex ante на проблему снижения доверия в банковском секторе

Размещено на сайте 23.06.2022
Один из наиболее титулованных специалистов в сфере анализа рисков профессор MIT Дарон Аджемоглу и его коллеги разработали сетевую модель межбанковского кредитования. Они показали, как применять теорию игр для анализа влияния политических мер на системную приостановку кредитования, и изучили, как изменения в распределении шоков запускают сложный процесс фактической заморозки кредитования, которая может распространиться по всей сети.
 
Редакция журнала
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Во взаимосвязанной финансовой системе страх перед каскадом дефолтов ex post может привести к заморозке кредитов ex ante.
Эффект от неблагоприятных сдвигов в распределении шоков может быть немонотонным: повышение риска для некоторых банков может увеличить масштабы общего креди­тования в сети.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»