Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
Содержание номера 2/2022
  САНКЦИИ  
Редакция журнала
Последствия российско-украинского конфликта: пять выводов международного сообщества риск-менеджеров
Российско-украинский конфликт и последовавшие за этим санкции создали целый ряд проблем для специалистов по финансовым рискам. Чтобы лучше понять, как сложившаяся ситуация повлияла на риск-менеджеров и их компании, Global Association of Risk Professionals (GARP) опросила более 850 финансовых риск-менеджеров (FRM) по всему миру. Как конфликт повлиял на основные виды рисков, были ли компании к нему готовы, каков прогноз для значимых рисков и какие уроки уже удалось извлечь?
Роман КЕНИГСБЕРГ, ООО «ФБК», директор Департамента внутреннего аудита и управления рисками, к.э.н.
Как нас поддержит ЦБ? Регуляторные послабления — 2022 и их влияние на финансовый результат банков
Последствия регуляторных послаблений неоднозначны — и это касается не только последних, но и прошлогодних мер. Если речь о поддержке банков и их заемщиков, то за них можно порадоваться. Если же речь об оценке банковских рисков, то многие послабления создают ситуацию, при которой такая оценка будет невозможна. Предлагаем беспристрастный анализ принятых Банком России мер.
Максим КОНДРАТЕНКО, Банк ВТБ (ПАО), член правления, главный риск-менеджер (CRO)
Замещение иностранных «коробочных» решений: опыт команды риск-менеджмента Банка ВТБ
В последнее время риск-менеджмент многих банков озадачен вопросом: «Чем заменить продукты SAS или подобные им?». О том, почему преимущества закрытого иностранного ПО в определенный момент становятся ограничениями, какими технологическими и функциональными требованиями руководствоваться при решении задачи импортозамещения и каким может быть оптимальный технологический стек департамента управления рисками — в статье.
Дмитрий СТЕПАНОВ, StarForce Technologies, менеджер по работе с клиентами
Что делать с массовым уходом банковского ПО: может, взломать?
Уход с рынка зарубежных ИТ-разработчиков (таких как SAS) и блокировка банковского софта стали одной из ключевых проблем банков. В кулуарах обсуждают, насколько быстро можно перейти на отечественные аналоги или open source и как взломать лицензионный софт (пиратство в РФ предлагают легализовать). Но, как и следовало ожидать, все не так просто. Объясняем детали.
  РЫНОЧНЫЙ РИСК  
Станислав ВОЛКОВ, управляющий директор методологической группы рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги»
Россия не Иран: драйверы оптимизма в стратегиях формирования банковской прибыли
Что происходит с рыночным и процентным рисками? Как макроэкономическая ситуация повлияет на бизнес-модели банков? Какой период станет наиболее опасным с точки зрения реализации рисков? Теряют ли рейтинги свою значимость или становятся регионально обособленными? Есть ли в экономике скрытые ресурсы, которые помогут заемщикам и банкам пережить кризис, или стоит рассчитывать только на господдержку? Надеемся, что наши оценки помогут банкам сформировать долгосрочную стратегию — насколько это сейчас возможно.
  КРЕДИТНЫЙ РИСК  
Редакция журнала
Кто пострадает в 2022 году: топ-3 отраслей — претендентов на снижение лимитов кредитования
Так как слова «кризис» с приставкой «анти» и «российский бизнес» являются практически синонимами, мы, предлагая краткий материал о наиболее актуальных первичных данных, косвенно свидетельствующих о ранних «флажках» кризиса в различных отраслях крупного и среднего бизнеса, просим лиц, принимающих решения, не торопиться с уменьшением лимитов на отрасли, указанные в этом обзоре. Все-таки «умом Россию не понять», а логика макроэкономики бывает контринтуитивна.
Редакция журнала
От СПАРК до Creditnet: глубинный обзор систем анализа контрагентов. СПАРК
В эпоху ужесточения внешних условий и смягчения действий регулятора, которое выразилось, в частности, в увеличении возможных лимитов кредитования МСП без финансового анализа и официальной отчетности, особое значение имеет качество сервисов массовой проверки контрагентов. В этой статье мы подключим СПАРК (№ 1 в рейтинге «Эксперт РА») и посмотрим, — ка­­жется, в худшие экономические времена нашего риск-поколения, — поможет ли нам лучший сервис?
  ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК  
Владимир КОЗЛОВ, главный редактор журнала, FRM
Игорь ФАРРАХОВ, ООО «РИСКФИН», заместитель генерального директора
Контрольные показатели управления операционным риском и иные нормативы 716-П: «понять и простить» в Excel 365
В прошлом номере мы рассмотрели, как можно разложить довольно запутанное Положение № 716-П на простые и плоские таблицы и свести их в единую базу, навсегда забыв о хитросплетениях нормативки. В этом номере посмотрим, как подойти к составлению обязательной отчетности по Положению № 716-П, пользуясь лишь функционалом сводных таблиц по грамотно сформированной базе событий.
Вадим УВАРОВ, Банк России, директор Департамента информационной безопасности
Киберучения 2021–2022: типичные схемы мошенников и информационная безопасность глазами регулятора
Информационная безопасность (ИБ) перестала быть прерогативой ИТ-подразделений банков. Формально говоря, существенный компонент ИБ содержится в оценке операционного риска, а реально — при активно идущих кибератаках директора по рискам вынуждены вникать в проблематику во всей ее глубине. Итоги киберучений 2021 года, самая свежая статистика кибермошенничества и предложения регулятора «из первых уст» — в статье.
  НОВЫЙ БИЗНЕС  
Виктор ДОСТОВ, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД», к.ф.-м.н.
Павел ПИМЕНОВ, Санкт-Петербургский государственный университет, аналитик Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД»
Павел ШУСТ, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД», к.п.н.
Криптовалюта в банках: взгляд на законодательство и открывающиеся возможности в 2022 году
В условиях отключения SWIFT, ухода VISA и MasterCard дискуссия о поиске альтернативных платежных механизмов вышла на новый этап. Рассмотрим криптовалюты и их производные с точки зрения правового регулирования и его перспектив, а также возможностей их использования в ежедневной банковской деятельности.
  АНАЛИЗ ДАННЫХ  
Михаил ГРАДЕНКО, Банк «Открытие», директор направления Data Science
Новый метод мониторинга качества моделей машинного обучения
В связи с форс-мажорными ситуациями отследить дрейф данных по заемщикам стандартными методами становится практически невозможно — меняются не только сами признаки, но и их взаимосвязи. Решением может стать плотностной анализ многомерных распределений. Метод построен на сравнении распределений узловых точек и позволяет оценить изменение качества модели практически в реальном времени.
Александр ДЬЯКОНОВ, ВМК МГУ, профессор, д.ф.-м.н.
20 шагов разведки данных банковских гарантий от МКБ
Те, кто строит модели, знают, как сложно получить значимые признаки для классификации. Ключевые моменты разведочного анализа данных публичного портфеля гарантий крупного банка помогут вам подготовить данные и понять физический смысл признаков. Статья посвящена техническим приемам, которые позволят улучшить качество классификации, и типичным проблемам разделения выборок при организации хакатонов.
  МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ  
Редакция журнала
Риск остановки межбанка: взгляд ex ante на проблему снижения доверия в банковском секторе
Один из наиболее титулованных специалистов в сфере анализа рисков профессор MIT Дарон Аджемоглу и его коллеги разработали сетевую модель межбанковского кредитования. Они показали, как применять теорию игр для анализа влияния политических мер на системную приостановку кредитования, и изучили, как изменения в распределении шоков запускают сложный процесс фактической заморозки кредитования, которая может распространиться по всей сети.
  ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
Владимир КОЗЛОВ, главный редактор, FRM
Как и для чего применять деревья решений: пошаговая инструкция в Excel
В основе большинства современных алгоритмов, таких как XGboost, CatBoost, Adaboost, лежат ансамбли решающих деревьев — механизмов предсказания значения целевой переменной с помощью последовательности простых правил (если … то …). Пошаговое объяснение в табличном процессоре логики подбора параметров может дать больше понимания, чем распространенные SHAP TreeExplainer и аналоги. Достоинство деревьев решений — устойчивость к выбросным и отсутствующим значениям. Также хорошо применять этот классификатор, когда в выборке много категориальных значений.
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»