Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
 

Численные эксперименты оценки VaR/CVaR портфеля опционных контрактов: новейшие подходы

Размещено на сайте 24.12.2021
Как совместить риск-нейтральную меру ARIMA-GARCH с необходимостью учета тяжелых хвостов, характерных для распределений финансовых временных рядов? В статье на практическом примере показана действующая модификация расширенного принципа Гирсанова, в котором вместо логарифмических приращений берутся относительные, и приведены примеры кода в среде R.
 
Артем ДАНИЛИШИН, Промсвязьбанк, управляющий риск-менеджер Группы моделирования и внедрения продуктов
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»