Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
 

Применение MATLAB Simulink для построения моделей оценки кредитного риска корпоративных заемщиков

Размещено на сайте 30.06.2021
В большинстве случаев методы моделирования, применяемые для оценки кредитного риска, не выходят за рамки классических методов машинного обучения. Однако спектр перспективных математических подходов и вычислительных инструментов может быть шире. В статье рассмотрены возможности пакета прикладных программ MATLAB для построения системно-динамических моделей, которые учитывают структуру компаний и могут применяться при обратном стресс-тестировании, а также при оценке вероятности дефолта.
 
Дмитрий КУРЕННОЙ, ПАО «Промсвязьбанк », главный специалист отдела моделирования
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»