Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
Содержание номера 3/2020
  АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕТОДИКИ  
Игорь ФАРРАХОВ, ООО «РИСКФИН», заместитель генерального директора по развитию
Как адекватно оценивать непредвиденные кредитные потери в условиях пандемии: Базель нам поможет
Для оценки непредвиденных кредитных потерь автор предлагает использовать механизм оценки кредитного риска, который применяется регулятором в подходе, основанном на внутренних рейтингах (ПВР), и в котором для расчета непредвиденных потерь используются результаты статистических исследований Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) в области корреляции дефолтов (активов) заемщиков в кризисные периоды.
Владимир КОЗЛОВ, FRM, консультант по риск-менеджменту, raisk.ru
Свежие идеи для розничного кредитования юридических лиц: где их взять и как их оцифровать?
У многих коллег есть ощущение, что ряд отраслей так и не восстановится. Но как «оцифровать» это ощущение? Ставить ли «стоп» на, например, отрасль с рыночным кредитным портфелем в 74 млрд руб. и новым бизнесом в 7 млрд руб. ежемесячно (общественное питание)? Выдавать ли потребительские кредиты тем, кто мог пострадать от кризиса? О том, как оценить отраслевые и продуктовые риски с помощью смешанных моделей (Linear Mixed models), — в статье.
  ПРАКТИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ  
Сергей АФАНАСЬЕВ, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), исполнительный директор, начальник управления статистического анализа
Диана КОТЕРЕВА, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), руководитель направления моделирования и оперативного анализа
Анастасия СМИРНОВА, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), начальник отдела разработки и анализа эффективности скоринговых систем
Two-forest jump: комбинированный отбор признаков с использованием двухлесового метода
Двухлесовый метод отбора признаков по сравнению с регрессионными методами показывает лучшее качество для нелинейных моделей и сопоставимое качество для линейных. При этом двухлесовый метод работает в десятки раз быстрее, что является важным преимуществом для решения современных практических задач моделирования, где используются большие высокоразмерные выборки. В статье описана методика комбинированного отбора признаков с использованием двухлесового метода, которая была разработана в банке «Ренессанс Кредит» и используется для разработки моделей.
  МОДЕЛЬНЫЙ РИСК  
Владислав ДАНИЛЕНКО, GlowByte Consulting, старший бизнес-аналитик
Дмитрий СЕРГИЕНКО, Газпромбанк (Акционерное общество), экс-заместитель начальника департамента анализа данных и моделирования
Павел СНУРНИЦЫН, GlowByte Consulting, руководитель практики Advanced Analytics
Юлия ЧЕХЛОВА, Газпромбанк (Акционерное общество), директор по развитию департамента анализа данных и моделирования
Эльдар ХАБИБУЛИН, GlowByte Consulting, старший бизнес-аналитик
Технические аспекты ModelOps
В предыдущей статье мы представили верхнеуровневое описание реализации платформы и методологии ModelOps на конкретном примере. В настоящей статье мы постараемся рассказать про лучшие практики технологического процесса вывода моделей в промышленную эксплуатацию, то есть ModelOps в узком смысле. Какие модули используются для работы с моделями? Из каких шагов состоит процесс внедрения? Как выглядит процесс внедрения модели в модуль оркестрации контейнеров?
  КРЕДИТНЫЙ РИСК  
Андрей НИКИФОРОВ, риск-менеджер
Евгений ЗВЕРЕВ, CIA, член Ассоциации «ИВА»
Проверка эффективности управления рисками клиента в рамках проектного финансирования
Банкам при предоставлении кредитов в рамках проектного финансирования важно получить определенную уверенность в адекватности оценки и эффективности управления рисками инвестиционного проекта. В статье рассматриваются подходы, которые банки могут применять для получения собственной количественной оценки рисков инвестиционного проекта: как при принятии решения о начале кредитования клиента, так и в ходе реализации инвестиционного проекта.
Денис ДУБОВСКОЙ, ВБРР, начальник управления розничных рисков
Практика построения случайных процессов вызревания винтажей
Мы завершаем публикацию, посвященную методам моделирования винтажей для объективной оценки ожидаемых и неожидаемых потерь. Напомним, что вызревание винтажа мы рассматриваем как случайный процесс, подчиняющийся определенным законам. В этом номере мы расскажем, как применять дельта-нормальный метод для построения случайного процесса, приведем пример построения случайного процесса на основе актуальных данных и сделаем выводы: каковы преимущества и недостатки каждого из методов и как можно дополнительно их развивать.
  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  
Аудиторско-консультационная группа «Коллегия Налоговых Консультантов»
Расчет нормативов достаточности капитала: включать ли кредит в расчет кода 8769?
Аудиторско-консультационная группа «Коллегия Налоговых Консультантов»
Макропруденциальные надбавки и хеджирование процентного риска: ответы Банка России на вопросы банков
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»