Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
 

Практика построения случайных процессов вызревания винтажей

Размещено на сайте 08.06.2020
Цель статьи — помочь риск-менеджерам вывести объективные оценки ожидаемых и неожидаемых потерь, чтобы руководство могло выбрать оптимальный аппетит к риску для получения требуемой маржи. Автор рассматривает вызревание винтажа как случайный процесс, подчиняющийся определенным законам. Задав правила его развития, можно с помощью метода Монте-Карло получить оценку распределения значений винтажа на любом горизонте наблюдения. Хотя в статье рассматриваются только нецелевые необеспеченные розничные кредиты, предлагаемые методы можно использовать и для прочих категорий кредитов.
 
Денис ДУБОВСКОЙ, ВБРР, начальник управления розничных рисков
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»