Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
 

GEVT и POT: возможности посткризисного моделирования просрочки

Размещено на сайте 08.06.2020
Банки замерли в ожидании последствий массовых пролонгаций и кредитных каникул корпоративных заемщиков. Что может дать ранее не наблюдаемый вид кризиса в плане последствий? «Бегство в качество»? Массовое использование гарантийных механизмов? Требования по докапитализации? Чтобы снизить количество вопросов без ответов, попробуем создать прогноз NPL 90+ на посткризисный период, пользуясь теориями, специализирующимися на исследовании хвостов распределений — редких значений, срабатывающих в кризисные времена. GEVT- и POT-моделирование созданы как раз для таких ситуаций.
 
Владимир КОЗЛОВ, FRM, консультант по риск-менеджменту, raisk.ru
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»