Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Лучшие практики в управлении модельным риском: какие подходы можно адаптировать в России уже сейчас

Размещено на сайте 13.03.2020
В прошлом году компания КПМГ провела глобальный опрос среди крупных банков с целью определить подходы к управлению модельным риском. Несмотря на то что вопрос регулирования модельного риска не является первоочередным в повестке Банка России, в ближайшее время стоит ожидать повышенного внимания к этой теме, в том числе из-за широкого внедрения моделей, участвующих в принятии управленческих решений, и ожидаемого роста внедрения моделей ПВР. Банкам необходимо проактивно сформировать общерыночные стандарты и подходы к управлению модельным риском, адаптировав мировой опыт (в первую очередь опыт банков Северной Америки и Европы).
 
Михаэль КУНИШ, КПМГ Россия, партнер, руководитель практики консультирования в сфере финансовых услуг в СНГ
Ксавер ШЛАГБЕРГЕР, КПМГ Россия, директор
Михаил ХАРЧЕНКО, КПМГ Россия, старший консультант
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
В рамках системы управления модельным риском должны быть определены элементы контроля, гарантирующие, что новые типы моделей с AI/ML работают именно так, как предполагалось.
Риск-метрики не будут эффективными, если в кредитной организации не внедрены регулярные процессы инвентаризации, валидации и контроля всех имеющихся моделей.
Автоматизация процессов на более ранних стадиях внедрения системы управления риском повысит общую и финансовую эффективность проекта.
Банки хотели бы получить от регуляторов разъяснения по таким вопросам, как определение аппетита к модельному риску, определение модели, область применения системы управления модельным риском, методология определения значимости моделей (model tiering).
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»