Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
 

Лассо-регуляризация как способ отбора «золотых коэффициентов» для моделей предсказания дефолта

Размещено на сайте 13.03.2020
В крупных банках рисковики не имеют возможности проводить полноценную исследовательскую работу, последовательно улучшать применяемые модели и в целом зажаты значительным количеством внутренних правил и внешних ограничений. Одним из них являются ограниченные возможности по выбору признаков для построения моделей, предсказывающих дефолты заемщиков. Что в текущих условиях рынка может дать импульс бизнесу банка и при этом быть риск-консервативной метрикой, понятной всем? Модель, построенная на результатах других моделей по ограниченному признаковому пространству.
 
Владимир КОЗЛОВ, FRM, консультант по риск-менеджменту, raisk.ru
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»