Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
Содержание номера 4/2018
  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ  
Алексей ТРОФИМОВ, ПАО Сбербанк, Казначейство, исполнительный директор
Производные — ремесло или искусство?
В последнее время для оценки рисков в банках часто возникает потребность рассчитывать чувствительности портфельных метрик, таких, например, как CVA, DVA, FVA, и других поправок к справедливой стоимости производных финансовых инструментов к различным параметрам. В статье рассмотрены подходы к вычислению производных функций методом Монте-Карло. Данные подходы применимы не только для расчета риска портфельных метрик, но и для решения других прикладных задач, где требуется оптимизация сложных функций, вычисляемых методом Монте-Карло.
Илья НАМИС, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Екатерина БОЕВА, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Копулы как инструмент оптимизации инвестиционного портфеля
Классический подход к управлению рыночными рисками предполагает использование дисперсии и корреляции в качестве показателей риска и меры зависимости соответственно. Вместе с тем делаются предположения, что средние отклонения независимы и симметричны с одинаковыми эллиптическими распределениями, а доходности каждого актива представляют собой независимые одинаково распределенные случайные величины, совместное распределение которых также является эллиптическим. На практике же нередко приходится работать с полным совместным распределением доходностей. Тут и находят свое применение копулы.
Аркадий НОВОСЕЛОВ, независимый консультант, к.ф.-м.н.
Применение центральной предельной теоремы с взвешенными слагаемыми
В банковской практике метод взвешенных средних может применяться через решение задачи классификации для деления потенциальных заемщиков на классы «дефолт»–«не дефолт» или через решение задачи регрессии для вычисления скоринга. Другим примером практического приложения может служить построение факторной риск-модели, в которой при вычислении ковариационной матрицы факторов используются взвешенные суммы парных произведений наблюдений доходности факторов.
  МСФО (IFRS) 9: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ  
Алексей АНТОНОВ, компания «Неофлекс», директор практики «Технологии финансовых рынков и управления рисками», к.э.н.
Моделирование факторов ожидаемых кредитных потерь в рамках МСФО (IFRS) 9: от теории к практике
В статье на основании проектного опыта по автоматизации требований МСФО (IFRS) 9 рассмотрены практические подходы к расчету резервов на покрытие ожидаемых кредитных убытков (ECL) с акцентом на моделирование ключевых индикаторов риска, таких как вероятность дефолта (PD) заемщиков, уровень потерь в случае дефолта (LGD), объем активов под риском (EAD). Кроме того, описаны направления оптимизации оценок ECL для уточнения объема необходимых резервов и снижения давления на показатели достаточности капитала банка.
  ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
Дмитрий ШАМИН, АО «ВНИИНМ», советник генерального директора, к.э.н.
Система риск-менеджмента: методика оценки для определения толерантности к риску
По итогам первого полугодия 2018 года банки вышли на докризисные экономические показатели, и для результативной работы не планируется принятие излишних рисков. Соответственно уровень толерантности к рискам должен быть минимальным, а стратегия управления рисками — направлена на снижение рисков до минимального уровня. Какие компоненты стратегии управления рисками необходимо оценить, чтобы определить реалистичные границы толерантности к рискам и скорректировать стратегию?
  ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ  
Юрий СОКОЛОВ, Skyline Risk Solutions, генеральный директор, МВА
Сергей КУЗНЕЦОВ, СтАР, вице-президент, профессор, д.м.н.
Евгений ТРУБИН, Q-Rating, операционный директор
Управление операционными рисками: фокус на эндогенность риска
Уточненный подход к оценке операционного риска для расчета норматива достаточности капитала финансовых институтов, отраженный в проекте Положения Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», предусматривает спецификацию причинно-следственных связей между операционным риском и иными видами рисков, например кредитными и рыночными рисками. В статье показано, что для учета таких связей целесообразно выделение эндогенных факторов риска, например лояльности клиентов, оказывающих воздействие на операционный и иные риски организации.
Наталья ТЫСЯЧНИКОВА, банковский аналитик, к.э.н., член-корреспон­дент РАЕН
Новые требования к системе управления операционным риском
Проект положения Банка России «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» уточняет подходы к оценке операционного риска для расчета норматива достаточности капитала, а также детализирует требования к учету риска. Какие бизнес-процессы должны в обязательном порядке тестироваться на предмет воздействия на них операционного риска? По каким параметрам построить тепловую карту рисков? Как составлять отчет о мониторинге событий риска? Какие ключевые индикаторы риска анализировать?
Екатерина БОРОВКОВА, ООО «Листик и Партнеры», ведущий специалист департамента
банковского аудита
Дарья КРАВЧЕНКО, ООО «Листик и Партнеры», специалист департамента банковского аудита
Как повлияли на оценку кредитного риска изменения в Положении № 590-П?
В сентябре 2018 г. ИД «Регламент» выпустил методическое пособие «Типичные ошибки при оценке кредитного риска». Представляем фрагмент пособия, где описаны самые существенные изменения в Положении № 590-П и их потенциальное влияние на кредитную организацию. Для большей наглядности рассмотрены типичные проблемные ситуации, с которыми придется столкнуться на практике, и предложены варианты их разрешения.
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»