Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
Содержание номера 2/2018
  ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
Яков САРКИССЯН, Algostox Trading LLC, Managing Director
Квантовый подход к ценообразованию активов: как это работает?
В этом номере журнала мы публикуем статью управляющего ди­­ректора компании Algostox Trading Якова Саркиссяна, посвященную применению квантовых моделей для моделирования цен на активы и оценки рисков на финансовых рынках. Мы задали Якову Саркиссяну несколько вопросов, в частности о том, почему классические методы ценообразования больше не работают и не будет ли слишком сложно финансистам разобраться в тонкостях квантового подхода.
Яков САРКИССЯН, Algostox Trading LLC, Managing Director
Квантовая механика спроса и предложения на фондовом рынке
В статье демонстрируется применение модели связанных волн для описания статистических свойств дисбаланса спроса и предложения на финансовые активы. Модель способна адекватно описывать наблюдаемые статистические закономерности при наличии динамической связи между уровнями и позволяет смоделировать цены на неликвидные активы, опционы на такие активы, измерить риски, связанные с ликвидностью, и связать воедино рыночные величины, казавшиеся независимыми. При этом влияние дисбаланса на цену и процесс установления баланса носят неклассический (квантовый) характер.
Сергей АФАНАСЬЕВ, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), исполнитель­ный директор, начальник управления расследования мошенничества
Нейронные сети в антифрод-моделировании
В связи с дефицитом научных исследований и отставанием антифрод-моделирования от отрасли в целом антифрод-специалистам необходимо научиться применять подход transfer learning, то есть использовать в антифрод-задачах уже известные архитектуры нейронных сетей, разработанные для других задач. В этой статье мы рассмотрим несколько таких идей и разберем, как можно использовать в антифроде популярные нейросетевые архитектуры.
Аркадий НОВОСЕЛОВ, независимый консультант
Вычисление условных распределений с использованием нормальной копулы
В прошлом номере мы познакомились с вычислением условных распределений в рамках многомерного нормального распределения для прогнозирования доходности акций. Здесь мы расширим сферу приложения этого метода и применим его к вычислению условных распределений в рамках нормальной копулы, а также многомерного распределения с нормальной копулой и маргинальными распределениями Стьюдента.
  МЕТОДЫ СПАСЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ БАНКОВ  
Геннадий БОРТНИКОВ, банковский эксперт
Конвертируемые облигации банков: выбор и активация триггеров, механизмы конвертации
В этом номере мы продолжаем анализировать преимущества и риски облигаций, конвертируемых в капитал эмитента (CoCos). Насколько адекватными и эффективными оказываются триггеры — роковые события, запускающие механизм конвертации облигаций CoCos в акции или списания облигаций? Насколько выгодно для инвесторов, вкладывающих средства в эти облигации, превратиться в акционеров и на основе каких показателей определяется коэффициент конвертации облигаций? Какова практика выпуска таких облигаций на сегодняшний день?
Наталья ТЫСЯЧНИКОВА, банковский аналитик, к.э.н., член-корреспон- дент РАЕН
Как снизить риски банка при трансформации системы корпоративного управления?
К сожалению, трансформация систем корпоративного управления не всегда приводит к положительным изменениям банковских систем управления рисками. Груз накопленных ошибок «проштра­фившихся» команд топ-менеджеров вызывает у совета директоров желание взять на себя оперативное управление банком. Результатом такого управления становится вал нерешенных задач и, как следствие, реализация рисков, которые, подобно вирусам, мутируют в различные формы. Как выстроить эффективную систему принятия решений и иерархию органов управления рисками?
  РЕГУЛЯТОРНЫЙ РИСК: МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ  
Виктория СИЗИКОВА, ООО «Фольксваген Банк РУС», руково­дитель отдела по управлению операционными, рыночными рисками и рисками мошенничества
Методика ВПОДК: необходимые составляющие для успешного прохождения проверок Банка России
В статье представлен авторский структурный подход к организации системы ВПОДК в банках. Он включает в себя обзор основных компонентов системы, необходимых методик и процедур с учетом требований Банка России, а также на основании лучших практик в соответствии с требованиями западных регуляторов (преимущественно учитывались немецкие стандарты).
  СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ  
Константин ЛОСЕВ, АКБ «РосЕвроБанк» (АО), начальник управления кредитных рисков юридических лиц
Анализ влияния шокового изменения процентной ставки на отдельные показатели банков
Какова степень влияния шокового изменения ключевой ставки на такие показатели банков, как объем кредитного портфеля, уровень резервирования и чистый процентный доход по портфелю? Сколько времени занимает процесс восстановления банковских показателей после шокового изменения ключевой ставки? Полученные в статье результаты могут быть использованы для стресс-тестирования отдельных показателей банка в качестве результатов реализации сценария шокового изменения процентных ставок.
  УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ЛОЯЛЬНОСТИ: BEST PRACTICES  
Юрий СОКОЛОВ, Skyline Risk Solutions, генеральный директор, МВА
Сергей КУЗНЕЦОВ, РОО «Стоматологи Столицы», президент, профессор, д.м.н.
Экосистема рейтингования и улучшения качества услуг: новые возможности для оценки рисков
Использование в рамках МСФО (IFRS) 9 модели ожидаемых потерь может привести к росту волатильности резервов и осложнить процесс управления ими. В статье рассматривается возможность внедрения в банковскую практику источников прогнозной информации, предусмотренных стандартом, из цифровых экосистем на примере экосистемы рейтингования и улучшения качества медицинских услуг.
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»