Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Модели скоринга взыскания на разных стадиях просрочки

Размещено на сайте 01.11.2017
Cкоринг взыскания уже стал привычным инструментом работы с просроченной задолженностью. С помощью статистических моделей банк оценивает процент возврата по кредитам, находящимся уже в дефолте, а также целесообразность передачи прав требования по кредиту третьим лицам. На каждую из стадий работы можно создать свои классифицирующие модели, расcматривая каждое событие как целевую переменную для модели. Как построить модели скоринга взыскания для клиентов, находящихся в состоянии просрочки разной глубины? Как оценить вероятность возврата в график платежей либо полного погашения кредита?
 
Антон ВАХРУШЕВ, ПАО Сбербанк, отдел статистического моделирования, менеджер
Вячеслав БОРИСЮК, ПАО Сбербанк, отдел статистического моделирования, руководитель направления
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Стратегия, основанная на статистических моделях на различных этапах сбора просроченной задолженности, позволит эффективно распределять ресурсы отдела сбора просроченной задолженности,
доверяя взыскание опытным или начинающим специалистам с учетом вероятности возврата по кредиту.
Каждое наблюдение включается как в обучение модели, так и в контроль модели, что особенно полезно при работе с небольшим по размеру набором данных.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»