Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
 

Историческое моделирование с сохранением автокорреляций

Размещено на сайте 01.11.2017
В случаях, когда при анализе доходности акций не удается применить аналитические методы вычисления вероятностных характеристик, применяют методы статистического моделирования, среди которых наибольшую популярность приобрели метод Монте-Карло и метод исторического моделирования. В стандартном варианте метода исторического моделирования обычно утрачивается информация об автокорреляции временных рядов наблюдений. Какими методами можно преодолеть этот недостаток исторического подхода?
 
Аркадий НОВОСЕЛОВ, независимый консультант, к.ф.-м.н.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»