Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Способы улучшения интерпретабельности прогнозных моделей случайного леса

Размещено на сайте 01.11.2017
Как было сказано в предыдущей части статьи, один из недостатков прогнозных моделей случайного леса заключается в том, что мы не можем сразу взглянуть на все деревья в ансамбле и интерпретировать их, то есть создается модель «черного ящика». В этом номере мы продолжим искать способы заглянуть внутрь «черного ящика» и построим модель случайного леса в среде статистического программирования R.
 
Артем ГРУЗДЕВ, ИЦ «Гевисста», генеральный директор
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Срочная структура процентных ставок используется, в частности, в ценообразовании ценных бумаг с фиксированным доходом, в риск-менеджменте для хеджирования ценных бумаг, построения деривативов, для определения долгосрочных ставок.
Дж. Джордан и С. Манси установили, что ошибки в ценах слабо влияют на полученные ставки, но влияют на рассчи­танные цены облигаций с купонами.
О наличии неточностей в данных может сигнализировать как слишком большой, так и слишком маленький спред между котировками продажи и покупки.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»