Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
 

Новый подход к оценке поведенческой вероятности дефолта

Размещено на сайте 25.08.2017
Согласно новому МСФО (IFRS) 9 необходимо иметь оценку риска дефолта по кредиту на всем протяжении жизни кредита (lifetime estimation) для своевременного формирования необходимого объема резервов с учетом динамики изменения уровня риска. В нашей статье мы ставим задачу шире и исследуем влияние параметров кредита с учетом их специфики на оценку риска дефолта на всем протяжении его жизненного цикла. Полученную оценку кредита целесообразно использовать при подготовке отчетности по МСФО (IFRS) 9, когда необходимо считать lifetime PD.
 
Кирилл ГУЩИН, Банк ГПБ (АО), главный специалист Центра розничных рисков
Андрей КОЗЛОВ, Банк ГПБ (АО), заместитель начальника Центра розничных рисков
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»