Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
 

Оценка риска портфелей типа «стрэддл» и «спред»

Размещено на сайте 25.08.2017
В прошлом номере мы изучали риск опционных портфелей типа «бабочка», здесь же рассмотрим аналогичные характеристики портфелей типа «стрэддл» и «спред». Как и в случае портфеля «бабочка», линейное приближение дает совершенно неудовлетворительные результаты. В оценке риска может помочь анализ, проведенный методами исторического моделирования и Монте-Карло. Какие опционные стратегии являются менее рискованными?
 
Аркадий НОВОСЕЛОВ, независимый консультант, к.ф.-м.н.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»