Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Идентификация значимых рисков: методические подходы и практические результаты

Размещено на сайте 25.08.2017
Согласно требованиям Банка России кредитные организации должны самостоятельно разработать методологию идентификации значимых рисков, но четкие стандарты такой методологии пока отсутствуют. В статье даны практические рекомендации по ее разработке. Каковы критерии значимости риска? Где пролегает граница «полного» формата управления риском? Какой формат управления незначимыми рисками выбрать? Что эффективнее: рассматривать как единые значимые риски кредитный, рыночный, операционный и пр. или «дробить» эти риски?
 
Мария КУДРЯВЦЕВА, Банк «ВБРР» (АО), заместитель начальника Департамента рисков, к.э.н.
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Категория присущих рисков не обозначена в документах Банка России, однако в ходе публичных дискуссий его представители признают возможность выделения «незначимых» рисков, присущих деятельности банка и допускающих сокращенные процедуры управления.
Минимальное количество значимых рисков не во всех случаях является признаком примитивного, сокращенного, минимального (или даже недостаточного) риск-менеджмента.
Балльно-весовая методика, когда каждый риск оценивается по каждому из критериев определенным баллом с присвоением по сумме баллов итоговой категории (значимый, присущий и пр.), оставляет разработчикам определенную степень свободы.
По логике процесса идентификации, создающего для рисков «обязанности», а не «права», мы должны обосновывать не столько признание риска значимым, сколько непризнание.
С управленческой точки зрения более удобно рассматривать концентрации не как вид, а как характеристику риска: в этом случае мы выделяем не только значимые виды риска, но и значимые факторы концентрации.
Балансирующее систему управления рисками свойство процесса идентификации значимых рисков — их обратная зависимость от достаточности капитала банка. При этом ситуация предельной достаточности капитала не является негативной характеристикой банка.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»