Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
 

Элементы портфельного управления в программной среде R

Размещено на сайте 25.08.2017
В статье рассматривается практическая реализация на языке R задачи построения оптимального концентрированного портфеля акций с клиентскими ограничениями. Краеугольным камнем любой задачи построения оптимального портфеля является расчет ковариационной матрицы рыночных рисков. В статье представлены три практических подхода для построения ковариационной матрицы в R с использованием многофакторных моделей: многофакторная статистическая модель рыночных рисков, многофакторная фундаментальная и многофакторная макро­экономическая модели.
 
Михаил АНДРЕЕВ, риск-менеджер, FRM, PRM, CFE
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»