Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
 

Линейные приближения в оценке риска портфеля с производными инструментами

Размещено на сайте 14.02.2017
Оценка рыночного риска по деривативным портфелям — достаточно сложная задача. При наличии в портфеле нелинейных производных инструментов вычисление показателей риска, таких как VaR, можно производить численными методами, например Монте-Карло, или аналитическими методами с использованием различных способов линеаризации. Мы опишем метод линеаризации, известный как дельта-метод. Эта информация будет полезна рыночным риск-менеджерам и трейдерам на рынке деривативов.
 
Аркадий НОВОСЕЛОВ, Сибирский федеральный университет, доцент, к.ф.-м.н.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»