Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Нелинейность и взаимодействие переменных в моделях кредитного скоринга

Размещено на сайте 14.02.2017
Логистическая регрессия чаще всего используется для построения скоринговых карт. Деревья решений обладают большей гибкостью. Как объединить их преимущества, чтобы улучшить модель кредитного скоринга и сохранить ее интерпретируемость? Какие пробелы в методологии встречаются даже у крупных банков? Что такое взаимодействие переменных и почему его нужно учитывать при разработке скоринговых карт? Какими способами это сделать и когда тот или иной способ предпочтительнее?
 
Валентин БЕЛОУСОВ, АО «ОТП Банк», руководитель направления моделирования и клиентской аналитики, FRM, CFA
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Кросс-переменные можно и нужно добавлять в модель для увеличения точности, когда это обусловлено зависимостью влияния регрессоров на целевую переменную.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»