Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
 

Разработка базового дженерик-модуля рейтинговой системы для оценки корпоративных заемщиков

Размещено на сайте 14.02.2017
Основная проблема, с которой сталкивается аналитик, начиная моделировать вероятность дефолта компании, — это отсутствие достаточного числа компаний в выборке для построения устойчивой статистической модели. Зачастую специалистам по моделированию приходится иметь дело с 5–10 дефолтами и применять всевозможные методики работы с низкодефолтными портфелями или ограничиваться экспертными оценками. Модельные риски при этом весьма велики. Для решения этой проблемы мы предприняли попытку создания дженерик-модели на данных не отдельно взятого банка, а всего российского рынка.
 
Олеся ШЕХОЛЬЦЕВА, эксперт по корпоративным рискам
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»