Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Управление риском концентрации кредитного портфеля: опыт Швеции и его применимость в России

Размещено на сайте 14.02.2017
Разработанные шведским регулятором модели оценки рисков концентрации построены по принципу «пропорциональности», исходя из задачи достижения оптимального баланса между простотой вычислений и точностью оценок, и могут, по мнению автора, использоваться в качестве бенчмаркинга не только шведскими, но и российскими банками. Это особенно актуально, учитывая, что по состоянию на 1 апреля 2017 года Банком России будет проведена первая оценка риска концентрации банков.
 
Юрий СОКОЛОВ, Skyline Risk Solutions, генеральный директор
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Шведский регулятор полагает, что в целях управления риском концентрации необходимо предусмотреть возможность ее измерения и дальнейшего учета в определении экономического капитала для риска концентрации.
Индекс HHI может быть использован в качестве упрощенной меры степени групповой концентрации в кредитном портфеле банка.
Для того чтобы учесть специфику реальных портфелей, в последнее время разработан ряд инструментов, которые адаптируют модель IRB-подхода для портфелей конечных размеров и одновременно могут служить решением для количественной оценки риска групповой концентрации в рамках второго компонента базельских соглашений.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»