Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Риск концентрации: выявить и измерить

Размещено на сайте 14.02.2017
Риск концентрации, характеризующий подверженность кредитных организаций крупным рискам, — один из сложно измеримых рисков. Предлагаемый в статье подход к оценке риска концентрации основан на анализе степени диверсификации кредитного портфеля. Как рассчитать коэффициент концентрации, который может быть использован для идентификации и качественной оценки риска кредитного портфеля? Как проводить стресс-тестирование риска концентрации?
 
Игорь ФАРРАХОВ, ООО «РИСКФИН», заместитель генерального директора по развитию
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Степень диверсификации реального кредитного портфеля может быть оценена величиной уменьшения дисперсии возможных потерь по сравнению с однотипным, но недиверсифицированным гипотетическим портфелем.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»