Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
 

Методы воспроизведения роста корреляций в периоды повышенной волатильности

Размещено на сайте 19.07.2016
Известно, что в периоды повышенной волатильности на финансовых рынках наблюдается рост корреляций между факторами и рыночными инструментами. Для верного оценивания характеристик рискованности финансовых портфелей, таких как волатильность, Value-at-Risk и т.п., необходимо строить правильный прогноз ковариационной (корреляционной) матрицы. Опишем некоторые методы оценивания корреляционной структуры, предназначенные для ее воспроизведения в специфических условиях.
 
Аркадий НОВОСЕЛОВ, Сибирский федеральный университет, доцент, к.ф.-м.н.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»