Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
 

Как выявить несогласованные рыночные данные о котировках государственных облигаций?

Размещено на сайте 19.07.2016
В отличие от традиционных мер качества данных, исследование взаимной согласованности требует математической модели. Как при помощи анализа взаимной согласованности можно оценить сегментацию рынка и происходящие на нем изменения? Статья основана на свежих данных о торгах государственными облигациями на Московской бирже в режиме Т+.
 
Виктор ЛАПШИН, НИУ ВШЭ (г. Москва), научный сотрудник лаборатории по финансовой инженерии и риск-менедж­менту, к.ф.-м.н.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»