Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
Содержание номера 1/2016
  РЕГУЛЯТОРНЫЙ РИСК  
Алексей ЛОБАНОВ, Банк России, Департамент банковского регулирования, заместитель директора
Фундаментальный пересмотр торгового портфеля завершен: что дальше?
Какие основные изменения в порядок оценки рыночного риска для целей достаточности капитала вносит новый документ Базельского комитета «Минимальные требования к капиталу на покрытие рыночного риска»? К каким результатам приведет оценка рыночного риска с применением новых подходов?
Игорь ГОНЧАРЕНКО, PhD, старший менеджер казначейства Sberbank CIB, преподаватель МИЭФ, НИУ «Высшая школа экономики»
Оценка вероятности набега на банк и рекомендации «Базеля III»
Как оценить риск ликвидности банка? Какова подверженность банков в России риску ликвидности? Насколько регуляторные требования, основанные на «Базеле III», эффективны для контроля за риском ликвидности? В статье приведена новая количественная мера ликвидности, позволяющая оценить скорость оттока фондирования на основе отчетности банков. Новая мера может иметь практическое применение в банковской сфере и служить одним из индикаторов раннего оповещения о проблемах с ликвидностью.
Михаэль КУНИШ, КПМГ в России и СНГ, партнер, руководитель Группы по управлению финансовыми рисками
Внедрение ВПОДК в России и возможные последствия для банков
В соответствии с Указанием Банка России от 15.04.2015 № 3624-У к концу 2016 года все банки должны внедрить внутренние про­цедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК). Как интерпретировать требования Банка России и преобразовать их в четкие руководства к действию? Насколько российские банки на данный момент соответствуют требованиям к ВПОДК и насколько велики несоответствия, которые необходимо преодолеть, чтобы удовлетворять требованиям Банка России? Как определить целевые элементы ВПОДК, учитывая принцип пропорциональности? Как организовать ВПОДК в банковской группе?
Наталья ТЫСЯЧНИКОВА, банковский аналитик, к.э.н., член-корреспондент РАЕН
2016 год: регуляторные ожидания и «черные лебеди» для российских банков
Какое влияние на деятельность банков окажут те или иные регуляторные требования, вступившие в силу в начале этого года? В каких случаях непредвиденное событие — «черный лебедь» — является следствием внутренних проблем банка? Какими методами можно нейтрализовать или смягчить воздействие подобных событий?
  КРЕДИТНЫЙ РИСК  
Мария ЛУЗАН, эксперт в области методологии оценки рисков
Построение моделей оценки компонента кредитного риска EAD
Какой статистический инструментарий использовать для построения модели оценки величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD)? Какие факторы рекомендуется проанализировать при построении модели? Какую информацию должна включать выборка для построения модели? Какие подходы применять при определении даты до дефолта для расчета конверсионных коэффициентов? Как подготовить данные к моделированию?
  СКОРИНГ  
Дмитрий МАЙОРОВ, Citibank NA, SVP, ArrowModel LLC, технический директор
Тестирование скоринговых моделей
Как оценить качество скоринговой модели и разработать оптимальную кредитную политику? Эта статья описывает распространенные в индустрии способы тестирования моделей и мониторинга их качества. Особое внимание уделяется типичным практическим ситуациям, в которых показатели систем мониторинга моделей расходятся с реальностью.
Валентин БЕЛОУСОВ, АО «ОТП Банк», руководитель направления моделирования и клиентской аналитики, FRM
Мультиколлинеарность в скоринге
Зачастую аналитики, строящие скоринговые модели, слабо понимают, как мультиколлинеарность влияет на их модели, предпочитая избегать даже небольших ее проявлений или пользоваться общими правилами. Как правильно обнаружить и оценить мультиколлинеарность в случае линейной и логистической регрессии? Как ее предотвратить, уменьшить и в каких случаях ее можно осознанно игнорировать в контексте прикладных задач скоринга?
  ШАБЛОН РИСК-СТРАТЕГИИ  
Николай БАБЕНКО, ПАО РОСБАНК, ведущий кредитный аналитик
Риск-стратегия: актуальный подход
Для эффективной реакции на быстрое изменение внешней и внутренней среды банкам необходимо пересмотреть свою риск-стратегию. Как правильно составить риск-стратегию и секторную политику? Как определить риск-аппетит банка? Как использовать методы управления кредитным риском в рамках утвержденной риск-стратегии?
  РИСК ПОРТФЕЛЯ  
Аркадий НОВОСЕЛОВ, Сибирский федеральный университет, доцент, к.ф.-м.н.
Оценивание американских опционов
Для вычисления риска портфеля, содержащего опционы, необходимо уметь вычислять распределение цены этих опционов в некоторый момент времени в будущем. Если для европейских опционов достаточно формулы Блэка–Шоулза, то для американских опционов точной формулы оценивания нет. Какой метод оценивания будет оптимальным с точки зрения точности и времени расчета?
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»