Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
Содержание номера 4/2015
  Регулирование и надзор  
Алексей Лобанов, Банк России, Департамент банковского регулирования, заместитель директора
О введении в России подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов
Какое значение для банков имеет вступ­ление в силу Положения Банка России от 06.08.2015 № 483-П и Указания Банка России от 06.08.2015 № 3752-У? Как регламентирован процесс обращения банка с ходатайством о применении подхода на основе внутренних рейтингов?
   Политики и процедуры  
Сергей Афанасьев, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), начальник управления расследования мошенничества
Как снизить уровень ошибок при расследовании внутреннего мошенничества?
Какова вероятность, что при проверке кейса внутреннего мошенничества по принципу «четырех глаз» ошибутся оба сотрудника? Что такое индекс дистанцированности от власти и как он применим в банке? Почему аналитики и сотрудники службы безопасности часто игнорируют мошенничество, даже если срабатывает антифрод-система? Как выстроить эффективную коммуникацию между аналитиками и сотрудниками службы безопасности? Какая схема взаимодействия лучше: прямая или через руководителя?
  Анализ и оценка  
Артем Груздев, ИЦ «Гевисста», директор
Источники модельного риска в банковском скоринге
Что представляет собой модельный риск? Какие переменные лучше использовать при обогащении скоринговых моделей данными социальных сетей? Какие переменные в банковском скоринге относят к нерелевантным? Каковы наиболее распространенные ошибки при проектировании выборки? Как улучшить прогнозирование редких событий? Стоит ли использовать метод пошагового отбора переменных для построения модели?
Дмитрий Рузанов, ПАО Сбербанк, управление валидации, главный специалист, FRM
Как найти оптимальную спецификацию модели VaR для инструментов на российском фондовом рынке?
Как провести бэк-тестинг оценок VaR с использованием критериев Unconditional Coverage Hypothesis и Independence Hypothesis? Как найти оптимальный метод оценки исторического VaR? Как зависит эффективность оценки VaR от выбранной спецификации? По какой методике осуществлять поиск оптимальной спецификации модели VaR?
Дмитрий Рузанов, ПАО Сбербанк, управление валидации, главный специалист, FRM
Алексей Масютин, ПАО Сбербанк, управление валидации моделей, руководитель проектов
Оценка риска контрагента в торговой книге банка и расчет Credit Value Adjustment
Как построить модели движения риск-факторов? Как проверить качество модели? Как спрогнозировать динамику суммы обязательств в будущие периоды времени и получить профиль риска тех или иных активов и портфелей? Какой должна быть система оценки Credit Value Adjustment и какой она, напротив, не должна быть?
  Управление и контроль  
Геннадий Бортников, банковский эксперт, к.э.н.
Государственные системно значимые банки Индии и КНР
В России с 2016 г. вводятся новые требования к системно значимым банкам: к ним будут применяться норматив краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала. В связи с этим интересен опыт регулирования системно значимых банков в других развивающихся экономиках. Как регулируется деятельность таких банков в Индии и Китае?
Дмитрий Малахов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Риски структурных изменений в отрасли и их последствия
Как среднестатистическому банку учесть изменения в отрасли, связанные с динамикой депозитов фирм и домохозяйств, а также межбанковских депозитов? Какие показатели помогут оценить эти изменения?
Антон Соболев, ПАО «Выборг-банк», заместитель директора Департамента развития бизнеса и сети
Повышение конкурентоспособности банка на основе метода рыночных процентных ставок
Как метод рыночных процентных ставок позволяет банку укрепить свою конкурентную позицию на рынке? Каковы возможности моделирования структуры кратко- и долгосрочных продуктов при помощи данного метода? В чем состоит суть и каковы ограничения для применения метода?
   Рыночная дисциплина  
Владимир Манаев, университет Помпеу Фабра (Испания), PRM, CQF
Показатель краткосрочной ликвидности и другие дополнительные требования для крупных банков
Какие новые требования будут применяться к системно значимым кредитным организациям с января 2016 года? Для чего они нужны регулятору и самим банкам?
  Quant Classroom  
Аркадий Новоселов, Сибирский федеральный университет, доцент, к.ф.-м.н.
Метод Монте-Карло с использованием функции копулы
В предыдущем выпуске мы познакомились с методами воспроизведения многомерных случайных векторов с заданным распределением. Теперь перейдем к воспроизведению через раздельное представление зависимости компонент и маргинальных распределений. Мы уже отмечали, что такое представление возможно с использованием понятия копулы; вкратце опишем, что представляет собой эта функция распределения.
  Авторская колонка Михаила Рогова  
Михаил Рогов, основатель Евразийской федерации риск-менеджеров (EFORM), член Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования ЕЭК ООН, делегат от ЕЭК ООН в рабочих группах технических комитетов ISO TC 262 «Риск-менеджмент» и IEC TC 56 «Надежность», к.э.н., доцент
Новое поколение российского риск-менеджмента и новые редакции стандартов
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»