Динамика размера экономического капитала как критерий эффективности управления риском портфеля

Размещено на сайте 14.07.2015

Положительные отзывы читателей на предыдущую публикацию, посвященную вопросам оценки процентного риска1, показали востребованность легко реализуемых процедур управления рисками, которые могут быть использованы банками в условиях ограниченных IT-бюджетов или малочисленности штата профильных служб. Предлагаемая статья посвящена описанию подхода к оценке эффективности портфельного управления кредитным риском на основе анализа динамики размера экономического капитала.

А.И. Соболев, ОАО «МБСП», начальник управления банковских рисков

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Экономический капитал (риск-капитал) призван служить буфером для поглощения неожидаемых потерь, то есть потерь, которые выходят за границы штатно создаваемых резервов.

Динамика размера экономического капитала может служить явным индикатором эффективности процедур риск-менеджмента: сокращение его размера говорит о снижении принимаемого совокупного риска, а увеличение — о росте.

Концепция экономического капитала позволяет эффективно решать задачи в области портфельной оптимизации кредитной деятельности.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам