Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
Содержание номера 3/2015
  Политики и процедуры  
А.А. Молибог, АО ЮниКредит Банк, эксперт отдела построения моделей кредитного риска
Д.Е. Крайнов, АО ЮниКредит Банк, начальник отдела построения моделей кредитного риска
А.И. Конюхова, АО ЮниКредит Банк, главный эксперт отдела построения моделей кредитного риска
Учет групповой логики в рейтинговых системах
По каким признакам общество признается зависимым или дочерним? Что представляет собой рейтинговая группа? Какие типы групп существуют? Что такое спонсор рейтинга и реципиенты рейтинга? Каковы возможные механизмы реализации связи между ними? Как построить рейтинговую модель с учетом разных видов влияния группы на заемщика? Как учитывается групповая логика при наличии государственной поддержки?
  Анализ и оценка  
Д.П. Рузанов, ОАО «Сбербанк России», главный эксперт управления валидации, НИУ ВШЭ, сотрудник лаборатории анализа финансовых рынков
Т.В. Теплова, НИУ ВШЭ, руководитель лаборатории анализа финансовых рынков, руководитель магистерской программы «Финансовые рынки и финансовые институты» (г. Москва), профессор, д.э.н.
Эффективность бэк-тестинга методов VaR на исторических данных фондовых индексов
Какими методами можно оценить VaR на основе прошлых данных: стандартный исторический VaR, экспоненциально взвешенный VaR и скорректированный на волатильность доходности VaR с использованием EGARCH-моделей? Как классифицируются методы бэк-тестинга VaR? В чем заключаются преимущества и недостатки каждого метода?
Е.Д. Середкина, банковский эксперт
Показатели для оценки эффективности платежных систем
Для оценки эффективности платежной системы следует использовать как количественные, так и качественные показатели, позволяющие отслеживать динамику изменений, определять целевые установки (значения соответствующих показателей на определенный период времени) и на регулярной основе оценивать степень их достижения (результативность). Однако в настоящее время немногие операторы платежных систем имеют соответствующие методики и показатели оценки. Как оценить эффективность платежной системы?
А.И. Соболев, ОАО «МБСП», начальник управления банковских рисков
Динамика размера экономического капитала как критерий эффективности управления риском портфеля
Положительные отзывы читателей на предыдущую публикацию, посвященную вопросам оценки процентного риска1, показали востребованность легко реализуемых процедур управления рисками, которые могут быть использованы банками в условиях ограниченных IT-бюджетов или малочисленности штата профильных служб. Предлагаемая статья посвящена описанию подхода к оценке эффективности портфельного управления кредитным риском на основе анализа динамики размера экономического капитала.
Д.Н. Козлов, ПАО «Банк ЗЕНИТ» (г. Москва), департамент рисков, начальник управления операционных рисков и контроля, к.т.н., доцент
В.В. Левин, ПАО «Банк ЗЕНИТ» (г. Москва), департамент рисков, начальник отдела скоринга, к.ф.-м.н., доцент
Мошенничество вчера, сегодня и всегда: системный анализ
Каковы составляющие системного подхода к противодействию мошенничеству? Что представляет собой треугольник мошенничества? По каким основным направлениям должно осуществляться противодействие кибермошенничеству? Как посмотреть на мошенничество извне и изнутри? Что представляет собой мошенничество как процесс? Как методы Data Mining позволяют преобразовывать базу данных в базу знаний?
  Управление и контроль  
В.В. Шикин, Национальное бюро кредитных историй, заместитель директора по маркетингу
Управление рисками при работе с клиентами: точки роста эффективности
Экстенсивное развитие розничного кредитования сменяется интенсивным. Популярные два года назад стратегии, нацеленные на максимальное развитие клиентского портфеля и вовлечение новых заемщиков в розничное кредитование, начинают уступать моделям, направленным на тщательную работу с существующей клиентской базой. Повышается приоритетность кросс-продаж, управления лимитами, процедур профилактики дефолта и взыскания. Все эти элементы розничного кредитования требуют более интеллектуального подхода к управлению рисками и большей интеграции риск-менеджмента со смежными подразделениями: IT, маркетинга, управления лояльностью, взыскания и др.
С.В. Афанасьев, риск-менеджер
Выявление внутреннего мошенничества в розничном кредитовании
По какой схеме может быть выстроен процесс выявления внут­реннего мошенничества в банке? Как работает антифрод-скоринг? Возможно ли идеальное мошенничество? Как математически определить вероятность успеха мошеннических действий в зависимости от эффективности антифрод-процедур?
  Quant Classroom  
А.А. Новоселов, Сибирский федеральный университет, доцент, к.ф.-м.н.
Метод Монте-Карло: способы воспроизведения многомерных распределений
В предыдущем выпуске мы познакомились с методами воспроизведения одномерных случайных величин с заданным распределением. Теперь перейдем к воспроизведению многомерных случайных векторов.
  Неавторская колонка  
В.Н. Манаев, университет Помпеу Фабра (Испания), PRM, CQF
Деньги, поведение человека и операционные риски
Сегодня мы расскажем о том, как деньги меняют поведение людей, какова роль социальных и рыночных норм в поведении человека, как быстро люди переключаются с одних норм на другие. Напоследок рассмотрим, как свойства денег могут влиять на уровень операционного риска в банке.
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»