Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
Содержание номера 2/2015
  Регулирование и надзор  
Г.П. Бортников, банковский эксперт, к.э.н.
А.А. Любич, Академия финансового управления Министерства финансов Украины, профессор, д.э.н.
Капитализация банков с участием государства
Во всех странах, где государство входило в капитал проблемных банков, неизменно возникал вопрос, почему государство должно помогать слабым финансовым учреждениям, а руководители и владельцы банков при этом не несут ответственности за убытки и фактический коллапс своих учреждений. Как происходила капитализация банков в странах ЕС и какие меры можно заимствовать для российской практики?
  Политики и процедуры  
Н.А. Тысячникова, банковский аналитик, к.э.н., член-корреспондент РАЕН
Риск-ориентированная система оплаты труда: требования регулятора и объективная необходимость
Ко второй половине текущего года систему оплаты труда в российских банках необходимо привести в соответствие с требованиями Банка России. Согласно этим требованиям система оплаты труда, во-первых, должна быть построена на механизмах, позволяющих мотивировать персонал к выполнению стратегических задач банка, а во-вторых, должна быть включена в контур системы риск-менеджмента банка в качестве инструмента управления операционным риском. На подразделение риск-менеджмента возлагается ответственность за выявление и предупреждение рисков системы оплаты труда, подготовку предложений по ее совершенствованию и развитию.
  Анализ и оценка  
С.А. Аванян, НИУ ВШЭ, Международный институт экономики и финансов, магистр, Н.П. Пильник, НИУ ВШЭ, лаборатория макроструктурного моделирования экономики России, старший научный сотрудник, к.э.н.
Модели формирования инвестиционных рекомендаций для крупнейших компаний
На сегодняшний день рекомендации инвестиционных аналитиков являются неотъемлемой частью финансового рынка. Помимо независимых аналитических агентств, исследовательские подразделения инвестиционных банков и финансовых институтов также публикуют большое количество аналитических отчетов и рекомендаций. Как формируются рекомендации и какие наиболее значимые факторы влияют на процесс формирования рекомендаций?
В.С. Белоусов, АО «ОТП Банк», руководитель направления моделирования и клиентской аналитики, FRM
Винтажный анализ и прогноз кредитных потерь с помощью Age-Period-Cohort-модели
Что представляет собой винтажный анализ? Каким образом можно оценить влияние стресса на общую динамику формирования потерь? Как использовать для решения этой задачи Age-Period-Cohort-анализ? В чем сильные и слабые стороны этого метода? По какому алгоритму можно решить оптимизационную задачу APC-разложения?
А.В. Гончаренко, эксперт в области математической статистики и разработки математических моделей
Фрактальный анализ динамики валютной пары USD/RUB
Какие преимущества дает фрактальный анализ при выявлении трендов валютных курсов? Как центральные банки управляют стоимостью валюты? По какому алгоритму проводится R/S-анализ? Как анализировать обменный курс доллар/рубль при помощи V-статистики? Как построить график V-статистики? Как использовать на практике полученные результаты?
  Управление и контроль  
М.Ю. Андреев, эксперт по противодействию мошенни­честву, FRM, PRM
Новые методы противодействия кредитному мошенничеству
Возможно ли сейчас банку получить данные о пенсионных начислениях клиента в системе СМЭВ? Какие компании на российском рынке предоставляют готовые биометрические решения, а какие занимаются автоматической обработкой данных из соцсетей? Как применять геокодирование? Как использовать сервисы сбора интернет-статистики и контекстной рекламы для выявления мошенничества?
А.И. Соболев, ОАО «МБСП», начальник управления банковских рисков
Практические аспекты управления процентным риском
Как управлять процентным риском в условиях резких изменений ключевой ставки? Как анализировать потоки платежей на основе поведенческой модели? Как рассчитать факторы дисконтирования в зависимости от рыночных ставок по валютам? Как определить чувствительность банка к изменению процентных ставок?
В.А. Борисюк, АО «ОТП Банк», департамент перекрестных продаж, руководитель направления исследований и прогнозирования
А.А. Масютин, ОАО «Сбербанк России», отдел валидации, главный специалист
Скоринговая карта для оценки кредитного мошенничества
Какие виды мошенничества, по статистике кредитных бюро, встречаются чаще всего? Как создать в банке внутреннюю систему противодействия кредитному мошенничеству? Как построить скоринговую карту оценки вероятности кредитного мошенничества и рассчитать устойчивость и разделяющую способность модели? Как определить точность прогноза вероятности кредитного мошенничества в зависимости от скорингового балла?
  Рыночная дисциплина  
Е.И. Мешкова, Финансовый университет при Правите­льстве РФ, кафедра «Банки и банковский менеджмент», доцент, к.э.н.
Стресс-тесты ликвидности и антикризисная политика банка
Программа стресс-тестирования финансовой устойчивости и ликвидности банка сегодня приобретает особую актуальность, становясь ключевым элементом антикризисного механизма. Каким должно быть содержание стресс-тестов ликвидности? Как реализуется взаимосвязь между финансовой устойчивостью и ликвидностью банка? По какой схеме нужно формировать программу стресс-тестирования ликвидности?
  Quant classroom  
А.А. Новоселов, Сибирский федеральный университет, доцент, к.ф.-м.н.
Метод Монте-Карло: способы воспроизведения распределений
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»