Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

О чем молчит Базель II: управление при встречном ветре

Размещено на сайте 27.02.2015
Почему парусная яхта может идти против ветра, а плот с парусом нет? Ответ на этот вопрос, наверное, знают только моряки: все дело в киле. Для того чтобы кредитный институт не дрейфовал по ветру наподобие плота, он должен иметь систему управления рисками концентрации, отсутствие которой согласно Базелю II может стать серьезной угрозой устойчивости банка. Базель II не предлагает готового механизма, а из известных решений в этой области можно выделить российскую методологию агрегирования рисков, получившую международное признание и, что особенно важно в текущих условиях, надежно обеспечивающую контроль компаундинг-эффектов.
 
Ю.И. Соколов, Skyline Risk Solutions, генеральный директор
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Раздельное управление рыночными и кредитными рисками может принести больший риск, если нет системы интегральной оценки рисков.
В отличие от большинства подходов к моделированию рисков, включая CreditRisk+, разработанный российской школой FEBA-подход в рамках рекомендаций Базельского комитета не игнорирует причины в пользу поиска общей корреляции по аналогии с рыночным риском.
Благодаря своей экономической сущности обменный курс как каузальный фактор обеспечивает возможность выделить крайне желательную в портфельном менеджменте отрицательную корреляцию дефолтов и решить крайне актуальную для российской банковской системы проблему компаундинг-эффекта.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»