Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Как измерить системный риск?

Размещено на сайте 31.10.2014
Системный риск — это такое понятие, которое широко используется, но которое трудно определить и количественно измерить. Для многих исследователей и практиков он остается своеобразным «черным ящиком», а его трактовки — довольно размытыми. Носителем системного риска может выступать не только крупное кредитное учреждение, но и любой банк, который представляет значение для системы. Понимание системного риска позволяет лучше предвидеть системные кризисы и подготовиться к ним.
 
Г.П. Бортников, банковский эксперт
А.А. Арсамакова, Финансовый университет при Правительстве РФ
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Системный риск нередко проистекает из цикличности в принятии финансовых рисков банками и другими участниками рынка, однако он не является функцией экономического цикла.
Особенно важно понимание материализации системного риска в российском банковском секторе вследствие экзогенных факторов, таких как введение санкций и повышение требований в сфере ПОД/ФТ.
Сходство моделей бизнеса является фактором системного риска, не зависящим от размера банка.
Публичное раскрытие информации о самых крупных получателях рефинансирования послужит индикатором системного риска, который несет конкретный банк.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»