Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Методы оценки и контроля ликвидности банков

Размещено на сайте 31.10.2014
Вот уже несколько лет, как риск недостатка ликвидности (или риск ликвидности) является одним из основных предметов новых норм регулирования и объектом пристального внимания банков, которые сейчас упорнее, чем когда-либо, работают над улучшением своих систем управления риском ликвидности. Как банку решить задачу управления риском ликвидности?
 
М. Куниш, КПМГ в России и СНГ, Группа по управлению финансовыми рисками, директор
Х. Карстенс, партнер КПМГ в Германии
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Ключевой элемент управления риском ликвидности — правильное понимание уровня наличности во всем банке, которое достигается на основе использования профиля гэпов дефицита ликвидности по всем видам валют в нормальной и стрес­совой ситуациях.
Необходимо моделировать, оценивать и тщательно отслеживать поведение депозитов, чтобы понимать, как они поведут себя, в первую очередь в периоды стресса, и чтобы избегать невыгодных стратегий рефинансирования, в которых не учитывается реальное поведение таких позиций.
Согласно общему правилу, резерв ликвидности должен быть достаточным, чтобы банк смог продержаться в течение как минимум 30 дней без доступа к источникам финансирования.
Наиболее важным банкам (системообразующим финансовым институтам) в России, а также банкам с объемом активов более 50 млрд руб. придется ввести и обеспечивать соответствие показателю краткосрочной ликвид­ности (LCR) и показателю чистого стабильного фондирования (NSFR), которые введены Базелем III во всем мире.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»