Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
Содержание номера 4/2014
  Авторская колонка Михаила Рогова  
М.А. Рогов, основатель Евразийской федерации риск-менеджеров (EFORM), член Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования ЕЭК ООН, делегат от ЕЭК ООН в рабочих группах технических комитетов ISO TC 262 «Риск-менеджмент» и IEC TC 56 «Надежность», член правления российского отделения PRMIA, к.э.н., доцент
Риск и знаточество
А.Н. Залога, ОАО «Промсвязьбанк», управление методологии риск­менеджмента, отдел по внедрению Базельских стандартов, старший специалист
Трудности внедрения системы расчета кредитного риска на основе внутренних рейтингов
В скором времени вступает в силу Положение Банка России «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов». Какие обязательные мероприятия предполагает внедрение в банке системы расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов? Какие трудности при этом возникают у банков? С какими финансовыми и трудовыми затратами это сопряжено?
  Политики и процедуры  
Н.А. Тысячникова, банковский аналитик, член-корреспондент РАЕН, к.э.н.
Риск зависимости от ключевого сотрудника: стратегии управления и возможности снижения
Ключевой сотрудник — это генератор идей, двигатель развития, профессионал, усиливающий кадровый актив банка, или же реализовавшийся риск, представляющий угрозу непрерывности бизнес-процессов банка? Почему Международный валютный фонд включил риск зависимости от ключевого сотрудника в список наиболее опасных рисков для банковской деятельности? Как найти баланс между потребностью в высококлассных специалистах и недопустимостью формирования в банке касты незаменимых сотрудников? Возможно ли снизить зависимость от сотрудников, ставших ключевыми, и как это сделать? Какова роль риск-менеджмента в этом процессе?
М.А. Лузан, эксперт в области методологии оценки рисков
Особенности оценки эффективности хеджирования опционами
Как оценить эффективность хеджирования опционами в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение» для различных опционных стратегий? Каким требованиям должны отвечать опционы и опционные стратегии, для того чтобы считаться инструментами хеджирования? Какой метод лучше использовать для оценки эффективности хеджирования? Каковы основные изменения в учете хеджирования, которые будут введены при замене МСФО (IAS) 39 на МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»?
  Анализ и оценка  
А.М. Ульченков, ОАО НК «РуссНефть», директор департамента корпоративных финансов
В.Ю. Коротин, ОАО НК «РуссНефть», заместитель директора департамента корпоративных финансов
Динамическая оптимизация структуры долгового портфеля нефтяной компании
Этой статьей мы продолжаем цикл, связанный с исследованием и описанием возможных стратегий минимизации рисков дефолта нефтяной компании при изменении цен на нефть1. Как оптимизировать состав долгового портфеля? Как принимать решения в условиях неопределенности? Что и когда необходимо предлагать заемщикам, чтобы минимизировать риски дефолта?
В.В. Горячев, информационный портал Structuring Academy, руководитель проекта, CBonds School, преподаватель, финансовый консультант
Торговля корреляцией
В заключительной статье цикла, посвященного Fixed Income Derivatives, мы рассмотрим практическую сторону работы с мультикредитным риском. Как оценивать корреляцию применительно к структурным продуктам? Как, используя модель Халла–Уайта, научиться торговать синтетическими траншами и их хеджировать? Как банки зарабатывали на более сложных сделках, объединяя несколько обычных и синтетических секьюритизаций в одном продукте — CDO в квадрате?
В.А. Борисюк, ОАО АКБ «Пробизнесбанк», управление математического моделирования, начальник отдела разработки скоринговых карт
А.А. Масютин, ОАО «Сбербанк России», отдел валидации, главный специалист
Модель расчета процентной ставки с учетом досрочного погашения
В статье предлагается расширенная версия расчета премии за риск (Risk Based Pricing), которая учитывает не только ожидаемые потери, но и вероятность досрочного погашения. Нужно ли учитывать досрочное погашение в ценообразовании кредитного продукта? Как досрочное погашение может влиять на доходность выданного кредита? Как спрогнозировать вероятность досрочного погашения?
А.А. Новоселов, Сибирский федеральный университет, доцент, к.ф.-м.н.
Применение дельта-метода
Дельта-метод предназначен для вычисления характеристик вероятностных распределений, возникающих при нелинейных преобразованиях случайных величин. В чем состоит этот метод? Как выглядят типовые нелинейности? Каковы условия применимости дельта-метода в каждом случае?
  Управление и контроль  
М. Куниш, КПМГ в России и СНГ, Группа по управлению финансовыми рисками, директор
Х. Карстенс, партнер КПМГ в Германии
Методы оценки и контроля ликвидности банков
Вот уже несколько лет, как риск недостатка ликвидности (или риск ликвидности) является одним из основных предметов новых норм регулирования и объектом пристального внимания банков, которые сейчас упорнее, чем когда-либо, работают над улучшением своих систем управления риском ликвидности. Как банку решить задачу управления риском ликвидности?
Ю.И. Соколов, Skyline Risk Solutions, генеральный директор
Корреляция в кредитном риске: от понятия к решению
Вопросы корреляции кредитного риска приобрели особое значение в условиях ухудшения качества кредитных портфелей российских банков и проявления компаундинг-эффекта1. Растет внимание банков к процессу мониторинга качества активов. Но что делать банкам, если их кредитные портфели воспринимаются как «бесконечно большие» на языке Базельского соглашения, в данном случае — с точки зрения возможности непрерывного мониторинга активов?
  Рыночная дисциплина  
Г.П. Бортников, банковский эксперт
А.А. Арсамакова, Финансовый университет при Правительстве РФ
Как измерить системный риск?
Системный риск — это такое понятие, которое широко используется, но которое трудно определить и количественно измерить. Для многих исследователей и практиков он остается своеобразным «черным ящиком», а его трактовки — довольно размытыми. Носителем системного риска может выступать не только крупное кредитное учреждение, но и любой банк, который представляет значение для системы. Понимание системного риска позволяет лучше предвидеть системные кризисы и подготовиться к ним.
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»