Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Компаундинг-эффект в кредитном портфеле как вызов для российской банковской системы

Размещено на сайте 22.07.2014
Компаундинг-эффект представляет собой эффект нелинейного взаимодействия кредитных и рыночных рисков. По мнению рабочей группы Базельского комитета, внедрение в банковскую практику механизма интегральной оценки рисков, который бы контролировал возникновение компаундинг-эффекта, способно повысить точность оценки риска до 7,5 раз. Такой метод был разработан в России (FEBA-подход). Он получил международное признание и включен Roubini Global Economics в число важнейших достижений в области кредитного риск-менеджмента.
 
Ю.И. Соколов, Skyline Risk Solutions, генеральный директор
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
Недостаточная эффективность ERM-систем и снижение качества кредитного портфеля могут являться показателем опасности взаимодействия рыночных и кредитных рисков, то есть компаундинг-эффекта.
Причинами недооценки рисков в существующих риск-моделях являются нелинейность причинно-следственной связи и возникновение компаундинг-эффекта.
Если причина и прямой эффект не могут быть установлены, для объяснения экономического состояния компании с помощью глобальных факторов могут быть использованы корреляции.
Выводы
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»