Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
Содержание номера 4/2013
  Авторская колонка Михаила Рогова  
М.А. Рогов, Русское общество управления рисками «РусРиск», вице-президент, член правления российского отделения PRMIA, член GARP, член Группы экспертов по риск-менеджменту систем нормативного регулирования Европейской экономической комиссии ООН (GRM UNECE), эксперт ISO/TC262 Risk management от Российской Федерации, к.э.н., доцент
Большие секреты больших данных
В конце 2012 года Базельский комитет по банковскому надзору в своем исследовании выразил озабоченность большим, по его мнению, разбросом оценок рыночного риска, полученных с помощью внутренних моделей банков1, и призвал к более жестким ограничениям на применение моделей для расчета достаточности капитала. Должны ли оценки риска различными участниками рынка сходиться к некоему «объективному» значению? Насколько оправданно сокращение возможностей для моделирования в целях регулирования рисков?
М.Ю. Мусиец, рейтинговое агентство «Эксперт РА», заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов
Регулирование и внутренние модели оценки рыночных рисков
В конце 2012 года Базельский комитет по банковскому надзору в своем исследовании выразил озабоченность большим, по его мнению, разбросом оценок рыночного риска, полученных с помощью внутренних моделей банков1, и призвал к более жестким ограничениям на применение моделей для расчета достаточности капитала. Должны ли оценки риска различными участниками рынка сходиться к некоему «объективному» значению? Насколько оправданно сокращение возможностей для моделирования в целях регулирования рисков?
  Анализ и оценка  
А.А. Новоселов, Сибирский федеральный университет, к.ф.-м.н., доцент
Построение моделей логит и пробит
Задачи кредитного скоринга обычно формулируются и решаются для вычисления характеристик заемщика, таких как вероятность дефолта (PD), размер убытка в случае наступления дефолта (LGD) и т.п. В более простых случаях ограничиваются классификацией потенциальных заемщиков, то есть разделением их на несколько категорий качества с возможностью отнесения каждого конкретного заемщика к одной из категорий. Мы продемонстрируем процедуру построения логит- и пробит-моделей, которые позволяют разбить всех потенциальных заемщиков на два класса: «возврат» и «невозврат».
В.Н. Манаев, университет Помпеу Фабра (Испания), PRM, CQF
Д.М. Бекжанов, Deloitte (Казахстан), консультант по сделкам слияния и поглощения
Модельный риск: бэк-тестинг как метод снижения
Модельный риск — одна из наименее изученных, но в то же время актуальных тем в современном риск-менеджменте. У читателя, не знакомого с понятием модельного риска, может возникнуть вопрос: зачем вообще управлять модельным риском и что это такое? В данной статье мы опишем теоретические аспекты управления модельным риском и покажем на примере, как можно управлять модельным риском с помощью бэк-тестинга.
  Управление и контроль  
А.Ф. Громов, ОАО АКБ «Международный финансовый клуб», начальник управления оценки и анализа структуры баланса
Особенности управления валютным риском
Волатильность курсов валют в зависимой от экспорта и импорта экономике повышает уязвимость организаций, затрудняет планирование, ведение бизнеса, осуществление инвестиций. В связи с этим становится актуальным хеджирование рисков, в том числе валютного. Статья посвящена некоторым вопросам хеджирования валютных рисков и чувствительности финансовых позиций к изменению валютных курсов, с которыми могут столкнуться организации, инвестирующие в активы, номинированные в иностранной валюте, а также несущие обязательства в валютах, отличных от валюты, в которой оценивается финансовый результат.
В.А. Зинкевич, АКГ «РСМ «ТОП-Аудит», практика управления рисками, АНО «Институт международного учета и управления», консультант-эксперт
Е.П. Лоссь, АНО «Институт международного учета и управления», ректор
Культура управления рисками — основа эффективной системы риск-менеджмента
Бурный рост кредитования населения привел к тому, что Банк России был вынужден принять меры по ограничению числа заемщиков, что, однако, не сильно сказалось на темпах роста рынка. Требования к кредитоспособности заемщиков снижаются, многие банки начинают «отыгрывать назад», когда речь идет о внедрении более продвинутой системы управления рисками. Почему же это происходит? Общее мнение и аналитиков, и самих банков заключается в том, что в российском банковском секторе культура управления рисками пока еще слаба.
Н.С. Мартынова, эксперт по управлению банковскими рисками, PRM
Управление риском ликвидности
Управление ликвидностью является одним из краеугольных камней функционирования банковской системы. Вся деятельность финансовых рынков осуществляется в предположении о том, что все участники исполнят свои обязательства в срок и в должном объеме. В ответ на вызовы кризиса, проанализировав причины, приведшие многие финансовые организации к существенным трудностям, Базельский комитет по банковскому надзору разработал принципиально новый масштабный комплекс по управлению риском ликвидности.
  Рыночная дисциплина  
Г.П. Бортников, банковский эксперт
Н.А. Кафтанов, банковский эксперт
Идентификация крупных кредитных рисков
В истории банковского бизнеса случаи краха банков вследствие концентрации экспозиций не единичны. Регулирование крупных кредитных рисков актуализируется в качестве инструмента сдерживания максимальных убытков, с которыми может столкнуться банк в случае внезапного краха контрагента, достигающих такого масштаба, что это может угрожать платежеспособности самого банка.
  Информационное обеспечение  
Ю.М. Шелихов, компания «Информзащита», руководитель направления отдела безопасности банковских систем
День «Ч», или Как управлять рисками информационной безопасности
Управление рисками — это не только необходимость, но и реальная польза для бизнеса банка. С одной стороны, подходов к тому, как построить процесс управления рисками, довольно много и важно понимать, какой из них применим в конкретной финансовой организации. С другой — в основе каждого из них лежат одни и те же основополагающие принципы: «Постепенное запланированное развитие системы управления рисками», «Копаем там, где горячо», «Применение комбинированных подходов», «Любые цифры, если они достоверны, могут быть полезны», «Применение автоматизации».
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»