Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
Содержание номера 3/2013
  Авторская колонка Михаила Рогова  
М.А. Рогов, Русское общество управления рисками «РусРиск», вице-президент, член правления российского отделения PRMIA, член GARP, член Группы экспертов по риск-менеджменту систем нормативного регулирования Европейской экономической комиссии ООН (GRM UNECE), эксперт ISO/TC262 Risk management от Российской Федерации, к.э.н., доцент
Интернет средневековья
  Политики и процедуры  
И.С. Корчагин, КБ Первомайский, риск-аналитик
Использование баллов БКИ в аппликационном скоринге
В статье рассматривается интеграция скоринговых оценок бюро кредитных историй в процесс принятия решений о выдаче кредита методом совмещения оценок. Рассматриваются этапы проведения ретро-скоринга, разработка совмещенной модели на основе внутренних и внешних оценок. Описываются метод нормализации оценок и использование средневзвешенного значения.
  Анализ и оценка  
И.А. Лобашова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Н.П. Пильник, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», лаборатория макроструктурного моделирования экономики России, м.н.с.
Дистанционный анализ как инструмент выявления операционных рисков
Подверженность банков риску не случайна и кроется в их основной функции — посредничестве между заемщиком и кредитором. Основная задача регулирования рисков в банке состоит в выборе оптимальной структуры потерь по отношению к прибыльности тех или иных направлений деятельности банка, иными словами, минимизации убытков.
А.В. Груздев, исследовательская компания «Гевисста», директор
Оценка качества скоринговой модели, построенной с помощью метода деревьев решений
В данной статье мы продолжим освещать процесс построения скоринговой модели с помощью метода деревьев решений1. Речь пойдет о валидации модели посредством ROC-анализа и применении полученной модели к новым данным. Особое внимание уделено процедуре выбора оптимального порога отсечения с использованием критерия Йодена. Отдельно рассмотрен вопрос сохранения и экспорта полученных результатов, которые могут быть прочитаны и использованы для анализа в других статистических пакетах.
В.Ю. Хохлов, консультант по корпоративным финансам и инвестициям, MBA
Бэк-тестинг однодневного и периодического VaR
Обычно для оценки периодического VaR используют выборки периодических доходностей, что может быть проблематично на длинных периодах (месяц, год). В данной статье изучена связь между дневным и периодическим VaR и показано, как перейти от одного к другому. Проведенный бэк-тестинг показал, что использование выборок дневных доходностей существенно улучшает качество оценки VaR. При проведении бэк-тестинга помимо нормального распределения были использованы распределения Стьюдента и Лапласа.
Е.И. Карасева, СПбГУАП, кафедра бизнес-информатики, ассистент
Возможности логико-вероятностной модели для оценки операционного риска банка
В статье описывается применение логико-вероятностных моделей для оценки операционного риска банка, предлагается способ резервирования капитала под операционный риск с верхней и нижней границами резервирования. Продемонстрировано влияние повторных событий на два вида риска (операционный и кредитный). Значимость таких повторных событий высока, и для их минимизации должны приниматься срочные меры.
  Управление и контроль  
А.А. Масютин, БКС Банк, управление розничных кредитных рисков, отдел анализа кредитных процедур и отчетности, ведущий специалист
Оценка возвратности просроченной задолженности
Для построения системы эффективного взыскания долгов необходимо получить представление о вероятности возврата должниками просроченной части долга, оценить различия возвратности в разрезе однородных групп клиентов, выявить значимые факторы, влияющие на возвратность. Далее банковский риск-аналитик способен дать рекомендации о распределении ресурсов отдела взыскания либо о целесообразности уступки прав требования третьим лицам или продаже проблемной задолженности коллекторским агентствам.
А.И. Жерносек, ОАО «Россельхозбанк», департамент рисков, отдел рыночных рисков, ведущий специалист
Метод дельта-хеджирования опционной позиции
Статья посвящена анализу подходов к управлению опционной дельта-нейтральной позицией с точки зрения хеджирования ее базовым активом. Рассматривается один из множества рисков, которые несет в себе опционная позиция, — риск изменения цены базового актива. Несмотря на это ограничение, анализируемые методики можно адаптировать к практике управления опционными позициями. Более того, подход к оценке рисков, изложенный в статье, позволяет подстраивать методики под собственное видение работы.
  Рыночная дисциплина  
В.Н. Манаев, университет Помпеу Фабра (Испания), PRM, CQF
Измерение системного риска
В статье произведены расчеты MES (marginal expected shortfall) и меры системного риска SRISK для крупнейших американских банков и российского Сбербанка. Предложена новая метрика системного риска — обратный MES (twisted MES), которая может быть использована для измерения влияния системного события в одной стране на банковскую систему другой страны. Индекс системного риска может стать ранним индикатором ожидаемой рецессии, спровоцированной банковским сектором.
  Quant Classroom  
А.А. Новоселов, Сибирский федеральный университет, к.ф.-м.н., доцент
Вероятность дефолта
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»