Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
Содержание номера 4/2012
  Авторская колонка Михаила Рогова  
М.А. Рогов, Русское общество управления рисками «РусРиск», вице-президент, член правления российского отделения PRMIA, член GARP, член Группы экспертов по риск-менеджменту систем нормативного регулирования Европейской экономической комиссии ООН (GRM UNECE), эксперт ISO/TC262 Risk management от Российской Федерации, к.э.н., доцент
События осени-2012 в российском риск-менеджменте
  Форум профессионалов  
Каковы перспективы вложений в облигации стран Евросоюза?
Ситуация в европейской экономике продолжает оставаться крайне неопределенной, несмотря на действия Европейского центрального банка и руководства ЕС. Высокий уровень безработицы, плачевное состояние государственных финансов в некоторых странах — участницах ЕС, политические протесты, валютные риски и проблемы координации действий — на фоне этих событий вложения в государственные облигации стран — участниц ЕС выглядят крайне неоднозначно. Мы спросили экспертов, какими им представляются перспективы вложений в облигации стран Евросоюза.
  Регулирование и надзор  
Н.А. Тысячникова, банковский аналитик, к.э.н., член-корреспондент РАЕН
Новые инициативы Базельского комитета в области управления операционным риском
В июле прошлого года Базельский комитет по банковскому надзору обнародовал принципы в сфере управления операционным риском. Несмотря на то что документ с подобным названием уже выпускался Базельским комитетом в 2003 году, новый свод рекомендаций существенно отличается от предыдущего и официально заменяет его. В документе сконцентрирован наиболее успешный опыт работы с операционным риском, накопленный банковским сообществом и банковскими надзорными органами различных стран мира за восемь последних лет.
  Анализ и оценка  
М. Бее, университет Тренто (Италия), профессор экономики, Ph.D.
Динамические модели VaR: бэк-тестинг
В статье проведено сравнение нескольких динамических моделей VaR, обычно применяемых при измерении рыночного риска. Временной горизонт включает экстремальные рыночные условия, наблюдаемые во время финансового кризиса, вызванного sub-prime ипотечным кризисом. В первую очередь внимание автора было сосредоточено на выполнении динамической процедуры Peaks Over Threshold, которая не только позволяет учесть фактор риска распределения с утяжеленными хвостами (heavy-tailed), но также имеет серьезное теоретическое обоснование.
Ю.И. Соколов, СТ Групп, управляющий партнер
Моделирование риска: от корреляции к каузации
Большинство существующих моделей оценки кредитного риска основаны на концепции ассоциации с прошлым. Такая концепция позволяет игнорировать каузальность (causality) в пользу корреляции. В настоящей статье, в отличие от предыдущих работ по моделированию риска, обменный курс национальной валюты рассматривается в качестве фактора, оказывающего диаметрально противоположное воздействие на кредитный риск заемщиков. Кластеризация портфеля, выполненная с учетом изменения конкурентоспособности заемщиков, призвана заблаговременно индицировать опасные концентрации рисков с четким экономическим и поведенческим содержанием.
  Управление и контроль  
Д.Н. Козлов, ОАО Банк ЗЕНИТ, департамент рисков, начальник управления операционных рисков и контроля, доцент, к.т.н.
Параметрическая оценка потенциальной эффективности системы управления операционным риском
В статье рассмотрена развернутая информационная модель для параметрической оценки потенциальной эффективности СУОР. В предложенной модели преодолена большая часть недостатков базовой модели, построенной на основе оценки степени совершенства СУОР. Параметрическая модель имеет большую глубину, охват и дифференцированность оценок характеристик системы и, следовательно, большую чувствительность к изменению эффективности СУОР на всех этапах жизненного цикла. Это позволяет оценивать и управлять динамикой развития СУОР.
В.А. Зинкевич, АКГ «РСМ «ТОП-Аудит», практика управления рисками, АНО «Институт международного учета и управления»
Экономический капитал: методология измерения или управления?
В настоящее время российская банковская система претерпевает существенные изменения. Этому способствует множество факторов, таких как продолжающиеся кризисные явления в экономике, проблемы со стабильностью и недостаточность источников финансирования, изменения в регулировании со стороны Банка России. И все они подталкивают российские банки к развитию системы управления рисками, основанной на более точных оценках рисков, переустановке акцентов с формальной оценки на управление в первую очередь наиболее значимыми рисками.
  Рыночная дисциплина  
И.Т. Фаррахов, ООО НВП ИНЭК, главный руководитель проекта
Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций на основе анализа публикуемой отчетности
В статье описывается процедура построения методики анализа итоговой публикуемой финансовой отчетности кредитных организаций, подготовленной в соответствии со стандартами US GAAP и МСФО (IFRS). Методика позволяет оценить вероятность наступления события «отсечки» в следующем отчетном периоде. В качестве события «отсечки» использовалось отрицательное значение чистой прибыли, которое может быть получено в результате деятельности в будущем отчетном периоде и значительно уменьшает величину собственных средств организации.
  Quant Classroom  
А.А. Новоселов, Сибирский федеральный университет, к.ф.-м.н., доцент
Алгебра и информация
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»