Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации

Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 
Содержание номера 3/2012
  Авторская колонка Михаила Рогова  
М.А. Рогов, Русское общество управления рисками «РусРиск», вице-президент, член правления российского отделения PRMIA, член GARP, член Группы экспертов по риск-менеджменту систем нормативного регулирования Европейской экономической комиссии ООН (GRM UNECE), эксперт ISO/TC262 Risk management от Российской Федерации, к.э.н., доцент
Банки и промышленный терроризм
  Политики и процедуры  
Н.А. Тысячникова, банковский аналитик, к.э.н., член-корреспондент РАЕН
Стратегический риск: особенности управления и возможности минимизации
Несмотря на то что в нормативных документах Банка России стратегический риск выделен в качестве одного из основных рисков банковской деятельности1, управление данным риском и его оценка являются малоизученными и к тому же находятся вне зоны внимания большинства российских банков. Термины «стратегическое планирование», «стратегия», «стратегический риск» в российской банковской практике стали чуть ли не синонимами слова «бесполезный», что связано прежде всего со слабым пониманием возможностей стратегического управления и угроз его отсутствия.
  Анализ и оценка  
М. Бее, университет Тренто (Италия), профессор экономики, Ph.D
Динамические модели VaR
В статье дается исчерпывающий обзор основных подходов анализа рыночного риска. Подробно описан расчет VaR с использованием инструментария современной эконометрики. Также детально обсуждаются эмпирические свойства финансовых временных рядов. Далее в статье применяется теория экстремальных значений для расчета VaR, подробно описывается применение метода Peaks Over Threshold (POT) к расчету VaR.
А.Ф. Громов, ОАО АКБ «Международный финансовый клуб», руководитель отдела оценки и анализа структуры баланса
Оценка и хеджирование процентных опционов, встроенных в продукты банка
Предлагаемые банками продукты часто подразумевают возможность досрочного расторжения или изменения каких-либо условий, таким образом предоставляя опциональность одной из сторон. Некоторые из таких усложнений предлагаются банками в стремлении полнее удовлетворять требования клиентов, другие же возникают из-за ограничений, накладываемых регуляторами, недостаточного понимания продукта.
В.Ю. Хохлов, консультант по корпоративным финансам и инвестициям, МВА
Опционные стратегии хеджирования
Стратегии хеджирования с применением опционов являются довольно распространенной практикой управления рисками на развитых финансовых рынках. Сам по себе опционный контракт, если его купить и держать до экспирации, является не хеджем, а страховкой. Однако если его рассматривать как обычный финансовый актив, который можно продавать и покупать в любое время, то связь цены опциона с ценой базового актива позволяет перейти от страхования к хеджированию. Нелинейность же этой связи отличает стратегии хеджирования с применением опционов от более простых стратегий с использованием фьючерсных или форвардных контрактов.
  Управление и контроль  
А.В. Груздев, исследовательская компания «Гевисста», директор
С.В. Петров, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, доцент
Разработка скоринговой модели с помощью логистической регрессии (на базе пакета R)
Метод бинарной логистической регрессии позволяет исследовать зависимость дихотомических переменных от независимых переменных. Зависимая переменная принимает два значения (в кредитном скоринге — дефолт/отсутствие дефолта) и имеет биномиальное распределение. Рассмотрим конкретный пример разработки скоринговой модели c помощью метода бинарной логистической регрессии в программе R. Модель должна дать прогноз рисков по клиентам, которые планируют воспользоваться кредитом, на основе исторических данных.
Д.Н. Козлов, ОАО Банк ЗЕНИТ, департамент рисков, начальник управления операционных рисков и контроля, доцент, к.т.н.
Е.Ю. Розанова, группа компаний Energy Consulting, руководитель направления риск-менеджмента
Эффективность системы управления операционным риском. Структурный подход
В статье формулируется постулат: «Совершенство системы управления операционным риском есть необходимое свойство ее эффективности». Анализируется информационный базис методики — базовая модель оценки степени совершенства системы управления операционным риском. Данная модель приведена в Стандарте качества управления операционным риском АРБ.
М.П. Иванов, АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), начальник отдела контроля качества портфеля и операционных рисков
Риск-аудит бизнес-процессов: от теории к практике
Операционный риск-менеджмент в банках, позаимствовав у службы внутреннего контроля процедуру проверки деятельности подразделений и модернизировав ее, открыл для себя новый инструмент выявления операционных рисков и управления ими, известный как риск-аудит бизнес-процессов. В России риск-аудит используется преимущественно западными компаниями. Среди российских банков этот инструмент не получил широкого распространения, однако ряд специалистов, зная о его эффективности, стремятся применять его в своей практике.
  Quant Classroom  
А.А. Новоселов, Сибирский федеральный университет, к.ф.-м.н., доцент
Неравенство Йенсена и парадокс Зигеля
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»