Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Риск-менеджмент в кредитной организации
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал
Объем 112 с
Издается с 2011 года
 
 

Метод бинарной логистической регрессии в банковском скоринге

Размещено на сайте 05.03.2012
Метод бинарной логистической регрессии остается одним из наиболее часто используемых при построении скоринговых моделей. В данной части статьи мы остановимся на подготовке данных, настройке и запуске процедуры анализа, построении регрессионной модели и диагностике ее качества. Особое внимание уделено трудностям, которые часто возникают при интерпретации статистик регрессионного анализа.
 
А.В. Груздев, исследовательская компания «Гевисста», директор
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
В скоринге чаще всего руководствуются правилом 20 EPV (Event Per Variable). Обычно берут общее число наблюдений в категории зависимой переменной, меньшей по объему (как правило, сделки по «плохим» заемщикам), делят на максимальное количество переменных, которое используется для построения модели, и на один предиктор должно приходиться не менее 20 наблюдений.
Расстояние Кука (Cook’s distance) показывает разницу между вычисленными коэффициентами регрессии (бета-коэффициентами) и значениями, которые получились бы при исключении соответствующего наблюдения.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»